还有一本《Advanced Thesis in Econometrics》(《计量经济学的高级专题》),作者记不清了。也不错。
White的这本书全是引用上面那两本书的内容,White只是把其中能直接用到计量的内容给直接摘了下来,只能当证明计量定理的手册用。要想真的学懂理论本身,而不只是简单引用,还是建议读Teicher那本书。因为《Advanced Thesis in Econometrics》中很多定理的证明最后也是参照Teicher的书。但是《Advanced Thesis in Econometrics》对测度论和积分收敛定理有明确的章节介绍。这两本比国内严加安那本《测度论讲义》,和高教那本《概率论极限理论引论》都容易读懂。主要是人家语言通俗,证明严谨。