标签: GARCH经管大学堂：名校名师名课相关帖子 |
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求助大神，GARCH模型的正态性检验不通过怎么办？
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SAS专版 | green001 2016-6-17 | 3 11094 | 赵安豆 2024-6-15 08:57:45 |
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如何用Stata做Garch时在条件方差方程中加入外生变量
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Stata专版 | byhuhu1993 2016-6-8 | 6 5157 | Allen的迷弟 2022-8-6 03:30:32 |
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ARMA(1,1)-GARCH(1,1)算出的VaR值与实际收益率的对比图如何用Eveiws6.0做出
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EViews专版 | 只想来下个软件 2016-6-3 | 6 4027 | 聂汝涵 2020-4-30 02:53:42 |
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Tgarch 的门限的设定 | 经管代码库 | 金工狗 2016-6-1 | 1 2133 | -wly- 2018-12-15 15:23:04 |
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麻烦大家看一下这个ARMA-EGARCH模型
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EViews专版 | zxl0129 2016-5-30 | 1 1764 | t11531 2016-12-23 22:00:58 |
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关于ARMA-GARCH模型分开拟合还是同时拟合的问题 | EViews专版 | 好好吃的肉 2016-5-30 | 2 3373 | 好好吃的肉 2016-11-8 18:25:12 |
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GARCH模型均值问题？？？
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EViews专版 | 安静聆听 2016-6-18 | 9 5814 | 照在窗台的阳光 2016-6-28 21:28:34 |
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如何利用SAS或其他软件做时间序列之间的溢出效应模型？ - [悬赏 100 个论坛币] | EViews专版 | 一线天56 2016-6-6 | 3 1242 | 一线天56 2016-6-25 10:59:03 |
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BEKK-GARCH R语言实现 | R语言论坛 | lqy07 2016-5-29 | 2 3312 | ruanruanmomo 2016-6-23 10:38:43 |
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基于时间序列 GARCH 模型的 人民币汇率预测 *
- [阅读权限 20]- [悬赏 15 个论坛币]
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文献求助专区 | 栀子花开 2016-6-15 | 1 334 | Joshua玄 2016-6-15 19:15:14 |
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外生变量加入EGARCH，研究其正负向冲击对于价格的波动的非线性效应 - [悬赏 25 个论坛币] | EViews专版 | 金工狗 2016-6-12 | 0 2050 | 金工狗 2016-6-12 22:52:16 |
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关于sas中拟合TGARCH模型的问题 | SAS专版 | 尤它 2016-6-11 | 0 2146 | 尤它 2016-6-11 19:31:02 |
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求问滞后期都需要什么程序包！！求大神指教！！！ | R语言论坛 | 我是黄小鱼呀 2016-6-11 | 0 918 | 我是黄小鱼呀 2016-6-11 09:44:06 |
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关于“非对称成分GARCH-M模型结果”的疑问
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EViews专版 | 黑风衣的糖罐 2016-6-6 | 0 2762 | 黑风衣的糖罐 2016-6-6 14:24:25 |
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EVIEWS GARCH 方程估计
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EViews专版 | 匝道1 2016-6-1 | 0 1166 | 匝道1 2016-6-5 16:00:10 |
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GARCH-M模型的问题 | EViews专版 | 谭佳若 2016-6-2 | 0 1741 | 谭佳若 2016-6-2 20:40:56 |
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TGARCH | R语言论坛 | 金工狗 2016-6-2 | 0 1617 | 金工狗 2016-6-2 20:03:16 |
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保险费率 - [!reward_solved!] | 金融类 | 落落清欢1992 2016-5-26 | 1 1598 | Maxen0109 2016-5-31 13:57:58 |
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TGARCH门限值可以表示大的波动比小的波动更剧烈 | EViews专版 | chenjuqin 2016-5-27 | 1 1071 | 冰枫冷羽 2016-5-27 23:32:57 |
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