楼主: byhuhu1993
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[编程问题求助] 如何用Stata做Garch时在条件方差方程中加入外生变量 [推广有奖]

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byhuhu1993 发表于 2016-6-8 06:06:27 |AI写论文

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我的模型有两个,第一个是 模型1
我需要的仅仅只是a1和a2,但是均值方程中解释变量ut-1是rt的t-1期条件均值我就不会处理了,我只知道arch dep indep,arch(1) garch(1),但是dep和indep处填啥可以实现这个模型不太懂,求教各位大神解救!

第二个模型是: 模型2
在条件方差方程中多加了一个外生变量 ,就是我圈住的那部分,想问咋样可以实现啊,我需要的仅仅是a1,a2,a3,完全没有任何思路,求救啊!
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关键词:条件方差方程 Stata GARCH 条件方差 外生变量 stata garch

沙发
yzl99 学生认证  发表于 2018-4-19 14:17:42
请问楼主学会了嘛?我也要做garch模型加控制变量

藤椅
macc891207 学生认证  发表于 2019-9-8 17:18:53
同问 不知道如何解决

板凳
macc891207 学生认证  发表于 2019-9-9 18:20:31
应该有个选项 het(varlist)

报纸
聪明的小石头 发表于 2019-9-11 17:49:14 来自手机
help het

地板
聪明的小石头 发表于 2019-9-11 17:49:36 来自手机
option有个het

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Allen的迷弟 发表于 2022-8-6 03:30:32
OPtion中虽然有het选项,但是方差方程的形式会变化

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