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如何用R软件的rmgarch包做DCC-Garch模型
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winrats不同版本做bekk-garch模型问题
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rugarch包中,当设定残差服从sged分布时,ugarchfit的参数结果中skew和shape是什么
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winrats做bekk导入股市数据出现问题,由于各种假期出现各种na值,做不了garch
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关于R语言中如何安装Egarch等时间序列分析的包
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我国影子银行对商业银行的风险溢出效应——基于GARCH-时变Copula-CoVaR模型的分析
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多元garch模型的极大似然估计
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Copula-GARCH-CoVaR,R语言实现
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R语言做指数garch和杠杆garch
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Unfolded GARCH models
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【学习笔记】GARCH族模型
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GARCH(1,1)模型求var
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用AR和AR-GARCH模型做滚动预测结果基本一样是为什么呢
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金融做动量效应,面板数据怎么做garch,收益滞后h期对当期回归怎么做
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用garch拟合某股日收盘价的收益率序列,画累计收益率曲线和拟合出的条件波动率的时序
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mirror哈哈哈
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