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新手,请问用GARCH(1,1)模型怎么得到条件方差呀?谢谢谢谢!
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yy6666
2009-5-30
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苏苏mu
2018-3-29 17:20:46
求助:如何判断是否具有ARCH效应
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chenlinmf
2009-6-16
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蓝蛇蛇
2015-5-6 21:12:13
求助关于arch-lm检验
计量经济学与统计软件
oloreena
2009-6-7
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云先生
2013-4-16 14:34:15
[求助]条件异方差模型如何解决残差的ARCH效应问题?在线等
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烦死了鸟人
2009-6-12
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ermutuxia
2012-12-19 11:40:50
请教:如何估计Copula-GARCH(1,1)-t的参数
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gs19850311
2009-5-30
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2009110372
2011-3-28 18:13:36
经典ARCH模型案例分析
计量经济学与统计软件
linlinlinlinlin
2009-6-18
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行业分析报告
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pekxing
2010-7-15 10:27:08
在AR(1)-GARCH(1,1)的模型中,残差正态检验应该是什么时候做?
计量经济学与统计软件
sutlt
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martha062
2010-4-1 15:53:13
MV-GARCH-DCC的一些文献
MATLAB等数学软件专版
librooks
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2010-3-22 09:43:18
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行业分析报告
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itveryboy
2010-3-3 22:20:05
SAS做GARCH模型后的残差分析
计量经济学与统计软件
sinjay
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DavidRobinham
2009-10-23 16:56:40
arch-2008-2009年中国网络购物行业发展报告简版.rar
行业分析报告
ch_lsc
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2009-8-15 23:37:57
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行业分析报告
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[求助]求教一个关于garch模型预测的问题
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时间序列平稳性和GARCH模型关系怎样?
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请教:GARCH 模型中分布的检验
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【国外文献】[6-9]http:search.epnet.com
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zhengxq629
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zhangyiduo
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求助GARCH模型的要求
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deadknight10
2009-6-7 13:24:00
[讨论]序列建模,可绝系数很低怎么办?
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