楼主: chenlinmf
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[资料] 求助：如何判断是否具有ARCH效应 [推广有奖]

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chenlinmf 发表于 2009-6-16 19:28:43 |AI写论文

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       如题，是否做ARCH LM检验和残差平方相关图检验都为显著就可以判断具有“任何形式”的ARCH效应呢？还是只能判断其具有GARCH（1，1）效应呢？
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关键词：ARCH效应 ARCH RCH ARC GARCH 如何

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jindan99 发表于3楼  查看完整内容

一般是用ARCH－LM、自相关与偏相关图等做是否存在ARCH效应，而是否应该建立GARCH（1,1），还是其他的模型，则可以用AIC、SIC准则来进行选择。

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沙发
jsxujun 发表于 2009-7-20 10:45:14
要做标准化的残差和残差平方检验
藤椅
jindan99 发表于 2009-7-20 11:29:40
一般是用ARCH－LM、自相关与偏相关图等做是否存在ARCH效应，而是否应该建立GARCH（1,1），还是其他的模型，则可以用AIC、SIC准则来进行选择。
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板凳
Tracy07 发表于 2010-8-13 05:23:48
不太懂，没有更详细点的解答吗，很困惑啊。。
报纸
xiaoxiami1238 发表于 2011-12-14 15:26:59
用ARCH－LM、自相关与偏相关图等做是否存在ARCH效应
地板
爱学习的人是我 发表于 2012-4-11 13:17:33
能否详细解释~~有些方法的使用不明白
7楼
蓝蛇蛇 发表于 2015-5-6 21:12:13
同求，希望告知具体参数的判断标准~
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