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tag 标签: 经济学经管大学堂：名校名师名课

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accumulation 2015-6-17 21:32
• 可以证明，外部效应下会发生市场失灵。 • 科斯定理说明了外部性私人解决的可能性，但也指出了其条件，可以理解为其“局限性”。 • ZF介入外部性的解决可能并不违反科斯定理。 ￠ 如果某人的行为在市场机制之外对其他人产生了的有害的或有利的影响： 那么就说这一行为具有 外部性。 ￠ 或者说，若某人的行为对其他人的产生了有害的影响，却并不为此付费或提供补偿： 则为负外部性； ￠ 若某人的行为对其他人的产生了有利的影响，却并不收费，则为正外部性。
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accumulation 2015-6-17 21:29
￠ 试结合实例讨论对“公共品”概念的纯粹的理解和不纯粹的理解。 ￠ 公共品最优提供的条件是什么？试举例说明。 ￠ 试说明公共品提供何以会发生市场失灵。 ￠ 简要评述公共品提供的囚犯困困境模型。 ￠ 试借助博弈论的简单模型讨论公共品私人提供的纳什均衡。 什么是免费搭乘？何以会发生免费搭乘？试讨论现实中免费搭乘的程度。
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accumulation 2015-6-17 21:26
￠ 前述公共品提供的囚犯困境模型表明，私人不会有动力提供公共品。 ￠ 但公共品提供的纳什均衡分析表明，存在公共品私人提供的可能性。 ￠ “ 纳什行为 ” ：在给定对方策略下选择自己的最优对策，同时假定自己的选择不影响对方的行为 ￠ 纳什均衡：如果有一组策略，其中， 给定 A 的策略， B 的策略是最优的； 给定 B 的策略， A 的策略 是最优的， 那么，这组策略可以称为纳什均衡。 ￠ 纳什行为以及纳什均衡已经成为经济 学分析方法中最有用的基本概念之一。
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accumulation 2015-6-17 21:21
￠ 什么是公共品？ ￠ 一般从 “ 非排他性 ” 和 “ 非竞争性 ” 出发加以定义。 — 非排他性指的是不能排斥不付费者的消费； — 非竞争性指的是多增加一个使用者并不引起额外的成本增加。 ￠ 严格地说，公共品指的是同时具有非排他性和非竞争性的物品。 ￠ 但这种物品在现实中少而又少。 ￠ 所以，不严格地，公共品也可以只要么具有非排他性，要么具有非竞争性的物品。又可称为 不纯 粹的公共品。 ￠ 进一步，可以把具有排他性和非竞争性的物品称为 “ 俱乐部物品 ” (club goods) ； ￠ 把具有非排他性和竞争性的物品成为 “ 共同资源 ” (common property resources) 。 ￠ 俱乐部物品典型例子：电影院、游泳池、公路等； ￠ 共同资源的典型例子：公共草场、牧场、公共鱼塘等。 ￠ 这一分类有助于把握不同物品之间的差别，但需要指出，界限并不总是十分清晰。
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accumulation 2015-6-17 21:15
• 一般从“非排他性”和“非竞争性”出发定义公共品。 • 通常认为公共品提供方面存在市场失灵。 • 可利用囚犯困境模型解释， 由于个体理性与集体理性之间存在冲突： 公共品可能无法被当事人提 供出来。 • 从公共品提供的纳什均衡分析可以明确看出公共品私人提供的可能性。 • 进而，从 纳什均衡与帕累托最优的差距可以看出公共品私人提供存在局限性。
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accumulation 2015-6-17 21:07
￠ 公共品：私人不会有动力提供。 ￠ 外部效应：负的总是过多，正的总是过少。 ￠ 信息不对称：逆向选择和道德风险。 ￠ 垄断：导致消费者福利的净损失。 ￠ 收入分配公平：市场不闻不问。 ￠ 有益品：市场不能保证个人总是按照自己最佳利益行事。 ￠ 什么是公共品？ ￠ 一般从 “ 非排他性 ” 和 “ 非竞争性 ” 出发加以定义。 — 非排他性指的是不能排斥不付费者的消费； — 非竞争性指的是多增加一个使用者并不引起额外的成本增加。 ￠ 严格地说，公共品指的是同时具有非排他性和非竞争性的物品。
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accumulation 2015-6-17 21:04
￠ 一方面严谨地证明了竞争市场机制与帕累托效率之间存在完美的对应关系。 ￠ 另一方面，也指出了达到这种理想境界所需具备的前提和所需满足的条件。 ￠ 这就意味着，一旦无法 满足这些前提和条件： 那 么，竞争市场与帕累托效率之间的对应关系也 就 值 得怀疑了。 ￠ 而这就意着市场的失灵。 斯蒂格勒：信息成本； 斯蒂格利茨：信息不对称； 林毅夫：自生能力；
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accumulation 2015-6-17 20:58
￠ 福利经济学第一基本定理 在前述亚当 · 斯密和瓦尔拉斯的思想中实际上已包含了福利经济学第一基本定理的原型，即， 竞 争市场注定是有效的。 — 该定理的现代形式则将竞争市场与帕累托效率联系起来，认为，在一定条件下，竞争的均衡必 然是帕累托最优的。 或者说，均衡价格信号足以协调分散的经济活动，使其以令人满意的方式达到帕累托最标准。 ￠ 福利经济学第二基本定理 — 在采取适当措施，如一次总付税收和转移支付之后，任何帕累托有效的资源配置仍然可以通 过 竞争市场机制实现。 — 这意味着分配问题与效率问题可以相互独立，分别处理，不必为解决收入分配不公平的问题而彻底 转向非市场的资源配源机制；也不应人为干预市场定价机制以图减轻收入分配的不公平。
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accumulation 2015-6-17 20:49
￠ 如果一种可行的资源配置尚可在不损害其他人福利状况的同时至少使一人的福利状况得到提高，那么，原来的资源配置就不是帕累托有效的 。 ￠ 而从原来的配置向新配置的转变可定义为 “ 帕累托改善 (Pareto improvement) ” 。 ￠ 由帕累托改善的定义 , 可以重新解释帕累托效率的含义：如果对一种资源配置已不可能再进行任何帕累托改善，那么，该配置就可称为是帕累托最优的或帕累托有效的。 ￠ 帕累托效率作为评价资源配置是否合意的判别标准已经被普遍接受，甚至被认为是唯一被普遍接受的标准。 ￠ 具体地，帕累托效率条件包括： — 生产的高效率条件 — 消费的高效率条件 — 生产和消费同时实现高效率的条件 ￠ 但帕累托效率与竞争市场之间有什么样的关系呢？ 福利经济学两个基本定理给出了回答。
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accumulation 2015-6-17 20:41
￠ 3 月 5 日，课程概览 ￠ 3 月 12 日，市场失灵 1 ：公共品 ￠ 3 月 19 日，市场失灵 2 ：外部性 ￠ 3 月 26 日，市场失灵 3 ：公地悲剧 ￠ 4 月 2 日， 市场失灵 4 ：其它方面 ￠ 4 月 9 日，公共经济目标 1 ：效率 ￠ 4 月 16 日，公共经济目标 2 ：公平 ￠ 4 月 23 日，公共经济目标 3 ：自由 ￠ 4 月 30 日，公共决策规则：投票表决规则与困境 ￠ 5 月 7 日，公共决策过程 1 ：需求方面 ￠ 5 月 14 日，公共决策过程 2 ：供给方面 ￠ 5 月 21 日，ZF失灵 ￠ 5 月 28 日，公共支出分析 ￠ 6 月 4 日，税收原理：规范分析 ￠ 6 月 11 日，税收原理：实证分析 ￠ 6 月 18 日，期末考试
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accumulation 2015-6-17 20:37
￠ 规则：投票表决制及其困境 ￠ 过程：需求方面的分析 ￠ 过程：供给方面的分析 ￠ 小结：ZF失灵问题 ￠ 公共支出增长： — 趋势概览 — 对公共支出增长的理论解释 ￠ 公共支出的影响： — 归宿 — 激励效应 ￠ 公共项目评估的基本原理 — 成本收益分析要点 — 进一步分析与其它评估原则 ￠ 规范分析：税收公平、税收效率与最优税收 ￠ 税收归宿 ￠ 税收的激励效应
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accumulation 2015-6-17 20:34
￠ 市场失灵理论概览： — 若市场有效，则无需公共部门介入 — 市场失灵的清单 — 政策含义 ￠ 市场失灵的私人解决：可能性与局限性 — 公共品 — 外部性 — 公地悲剧 其它方面 公共经济目标： ￠ 效率：最优、次优与第三优 ￠ 公平：多种标准与抉择 ￠ 效率与公平的冲突与协调 ￠ 考虑“自由”作为公共经济目标
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accumulation 2015-6-17 20:32
￠ 公共部门的必要性在于市场并不总是高效率的，而是存在失灵的可能性。 ￠ 因此，公共经济学从研究市场失灵开始。 ￠ 市场失灵为ZF介入、发挥作用提供了重要的理由。 ￠ 当人们发现市场失灵时，也往往期待ZF采取行动，加以矫正。 本课程首先将多角度概览市场失灵的若干表现。 ￠ 公共部门的必要性：市场失灵及其私人解决的可能性与局限性 ￠ 公共经济目标：效率、公平与自由 ￠ 公共决策：规则、过程与ZF失灵 ￠ 公共支出具体分析：增长趋势、影响与项目评估原理 税收原理与应用：规范分析与实证分析
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accumulation 2015-6-11 14:26
概念 1. 预算规模最大化 2. 腐败 3. 内部性 4. 受益原则 5. 支付能力原则 6. 横向公平 7. 纵向公平 8. 税收中性 9. 税收转嫁 10. 税收归宿 思考题 1. 试综合评述官僚追求预算规模最大化的假说。 2. 如何定义或界定“腐败”？试批驳若干“腐败有理”的论点，并讨论治理腐败的指导原则。 3. 如何理解ZF失灵的问题？试分析ZF部门运作可能产生低效率的若干原因。 4. “ZF失灵”有哪些主要表现？试指出在本课程体系中关注“ZF失灵”问题的意义何在？ 5. 什么是公共支出的归宿？公共支出的货币流向是否就是公共支出的归宿？为什么？ 6. 试举例说明几种公共支出对个人行为的激励效应。 7. 公共支出项目分析在考虑成本和收益时，与私人项目相比有没有特别之处？ 8. 什么是受益原则？基本主张和局限性有哪些？在当代经济中是否还有用武之地？ 9. 支付能力原则有哪些要求？该原则是否赞成通过征课累进税来实现公平？怎样认识现实中征课累进税的合理性？ 10. 税收的效率原则是否就是税收中性原则？为什么？ 11. 对商品征税，如何把握兼顾效率和公平的基本原则？ 12. 对个人所得征税，如何把握兼顾效率和公平的基本原则？ 13. 有观点认为，应该通过所得税实现收入分配公平的目标，通过商品税实现资源配置效率的目标，并且认为，商品税无助于公平目标的实现。你是否赞同这一观点？请给出自己的分析。 14. 试运用税收规范分析的基本原理，分析提高个人所得税起征点的合意性。 15. 试运用税收规范分析的基本原理分析下列某种税收政策建议的合意性：对烟酒征高税；对“小费”征税；对遗产征税；房产税；环境税或污染税或排放税；呼吸税；文化税。 16. 有观点认为，在消费时征课商品税，税收一定会通过提高价格转嫁给消费者。特别是，如果厂商具有垄断势力，那么更是会通过提价实施转嫁。试运用经济学分析方法对上述看法进行分析。 17. 对个人所得征税，是否会影响个人劳动力供给？为什么？ 18. 对个人储蓄利息所得征税，是否会减少个人储蓄存款的数量？为什么？
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分享 R语言学习由浅入深路线图
笑哈哈11 2015-6-11 10:12
现在对R感兴趣的人越来越多，很多人都想快速的掌握R语言，然而，由于目前大部分高校都没有开设R语言课程，这就导致很多人不知道如何着手学习R语言。 对于初学R语言的人，最常见的方式是：遇到不会的地方，就跑到论坛上吼一嗓子，然后欣然or悲伤的离去，一直到遇到下一个问题再回来。当然，这不是最好的学习方式，最好的方式是——看书。目前，市面上介绍R语言的书籍很多，中文英文都有。那么，众多书籍中，一个生手应该从哪一本着手呢？入门之后如何才能把自己练就成某个方面的高手呢？相信这是很多人心中的疑问。有这种疑问的人有福了，因为笔者将根据自己的经历总结一下R语言书籍的学习路线图以使Ruser少走些弯路。 本文分为6个部分，分别介绍初级入门，高级入门，绘图与可视化，计量经济学，时间序列分析，金融等。 1.初级入门 《An Introduction to R》 ，这是官方的入门小册子。其有中文版，由丁国徽翻译，译名为 《R导论》 。 《R4Beginners》 ，这本小册子有中文版应该叫 《R入门》 。除此之外，还可以去读 刘思喆 的 《153分钟学会R》 。这本书收集了R初学者提问频率最高的153个问题。为什么叫153分钟呢？因为最初作者写了153个问题，阅读一个问题花费1分钟时间，全局下来也就是153分钟了。有了这些基础之后，要去读一些经典书籍比较全面的入门书籍，比如《统计建模与R软件》，国外还有《R Cookbook》和《R in action》，本人没有看过，因此不便评论。 最后推荐，《R in a Nutshell》。对，“果壳里面的R”！当然，是开玩笑的，in a Nutshell是俚语，意思大致是“简单的说”。目前，我们正在翻译这本书的中文版，大概明年三月份交稿！这本书很不错，大家可以从现在开始期待，并广而告知一下！ 2.高级入门 读了上述书籍之后，你就可以去高级入门阶段了。这时候要读的书有两本很经典的。《Statistics with R》和《The R book》。之所以说这两本书高级，是因为这两本书已经不再限于R基础了，而是结合了数据分析的各种常见方法来写就的，比较系统的介绍了R在线性回归、方差分析、多元统计、R绘图、时间序列分析、数据挖掘等各方面的内容，看完之后你会发现，哇，原来R能做的事情这么多，而且做起来是那么简洁。读到这里已经差不多了，剩下的估计就是你要专门攻读的某个方面内容了。下面大致说一说。 3.绘图与可视化 亚里斯多德说，“较其他感觉而言，人类更喜欢观看”。因此，绘图和可视化得到很多人的关注和重视。那么，如何学习R画图和数据可视化呢？再简单些，如何画直方图？如何往直方图上添加密度曲线呢？我想读完下面这几本书你就大致会明白了。 首先，画图入门可以读《R Graphics》，个人认为这本是比较经典的，全面介绍了R中绘图系统。该书对应的有一个网站，google之就可以了。更深入的可以读《Lattice：Multivariate Data Visualization with R》。上面这些都是比较普通的。当然，有比较文艺和优雅的——ggplot2系统，看《ggplot2：Elegant Graphics for Data Analysis》。还有数据挖掘方面的书：《Data Mining with Rattle and R》，主要是用Rattle软件，个人比较喜欢Rattle!当然，Rattle不是最好的，Rweka也很棒！再有就是交互图形的书了，著名的交互系统是ggobi，这个我已经喜欢两年多了，关于ggobi的书有《Interactive and Dynamic Graphics for Data Analysis With R and GGobi》，不过，也只是适宜入门，更多更全面的还是去ggobi的主页吧，上面有各种资料以及包的更新信息！ 特别推荐一下，中文版绘图书籍有谢益辉的《现代统计图形》。 4.计量经济学 关于计量经济学，首先推荐一本很薄的小册子:《Econometrics In R》，做入门用。然后，是《Applied Econometrics with R》，该书对应的R包是AER，可以安装之后配合使用，效果甚佳。计量经济学中很大一部分是关于时间序列分析的，这一块内容在下面的地方说。 5.时间序列分析 时间序列书籍的书籍分两类，一种是比较普适的书籍，典型的代表是：《Time Series Analysis and Its Applications ：with R examples》。该书介绍了各种时间序列分析的经典方法及实现各种经典方法的R代码，该书有中文版。如果不想买的话，建议去作者主页直接下载，英文版其实读起来很简单。时间序列分析中有一大块儿是关于金融时间序列分析的。这方面比较流行的书有两本《Analysis of financial time series》，这本书的最初是用的S-plus代码，不过新版已经以R代码为主了。这本书适合有时间序列分析基础和金融基础的人来看，因为书中关于时间序列分析的理论以及各种金融知识讲解的不是特别清楚，将极值理论计算VaR的部分就比较难看懂。另外一个比较有意思的是Rmetrics推出的《TimeSeriesFAQ》，这本书是金融时间序列入门的东西，讲的很基础，但是很难懂。对应的中文版有《金融时间序列分析常见问题集》，当然，目前还没有发出来。经济领域的时间序列有一种特殊的情况叫协整，很多人很关注这方面的理论，关心这个的可以看《Analysis of Integrated and Cointegrated Time Series with R》。最后，比较高级的一本书是关于小波分析的，看《Wavelet Methods in Statistics with R》。附加一点，关于时间序列聚类的书籍目前比较少见，是一个处女地，有志之士可以开垦之！ 6.金融 金融的领域很广泛，如果是大金融的话，保险也要被纳入此间。用R做金融更多地需要掌握的是金融知识，只会数据分析技术意义寥寥。我觉得这些书对于懂金融、不同数据分析技术的人比较有用，只懂数据分析技术而不动金融知识的人看起来肯定如雾里看花，甚至有人会觉得金融分析比较低级。这方面比较经典的书籍有：《Advanced Topics in Analysis of Economic and Financial Data Using R》以及《Modelling Financial Time Series With S-plus》。金融产品定价之类的常常要用到随机微分方程，有一本叫《Simulation Inference Stochastic Differential Equations：with R examples》的书是关于这方面的内容的，有实例，内容还算详实!此外，是风险度量与管理类。比较经典的有《Simulation Techniques in Financial Risk Management》、《Modern Actuarial Risk Theory Using R》和《Quantitative Risk Management：Concepts, Techniques and Tools》。投资组合分析类和期权定价类可以分别看《Portfolio Optimization with R》和《Option Pricing and Estimation of Financial Models with R》。 7.数据挖掘 这方面的书不多，只有《Data Mining with R:learing with case studies》。不过，R中数据挖掘方面的包已经足够多了，参考包中的帮助文档就足够了。 8.附注 出于版权等事宜的考虑，我无法告知你说在“新浪爱问”等地方可以直接免费下载到上面提到的这些书，但是，我想你可以发挥自己的聪明才智去体悟！ via： 格物堂
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分享 技术创新与产业升级
accumulation 2015-5-29 14:47
我们必须 了解一个经济体快速发展的原因，是技术不断创新、产业不断升级、附加价值不断提高，对发达国家是这样，对发展中国家也是这样。 发达国家在过去一百多年里， 靠技术化产业升级维持的增长率是3% 。部分发展中国家为什么在一段时期内可以达到 7%、8%、9%，甚至更高呢？最主要的是发达国家跟发展中国家有一点不同，发达国家从工业革命以后，其技术、产业都在增长。 我们知道发明需要的投资会增大。发展中国家正在进行技术创新、产业升级，我们有很多机会，这种情况下，风险和成本就小得多。这就是经济学所讲的后发优势，通过技术创新和产业升级，可以维持比较高的经济增长率。 判断一国高速增长的前提是，判断这个国家的消费、后发优势。我觉得比较好的衡量指标是 将一个发展中国家的人均收入、人均GDP与发达国家进行对比。 考察 这个国家的平均劳动生产率 ，这一指标反映的是 该国的平均劳动力和技术水平 。 按照购买力评价计算的人均国内生产总值，中国当前是美国的21%，相当于日本在1901年、新加坡在1967年、台湾在1975年、韩国在1977年时与美国的差距。 这几大经济体利用与以美国为代表的发达国家的技术产业差距的后发优势 ，日本实现了20年年均9.2%的增长，新加坡20年年均8.6%，中国台湾20年年均8.3%，韩国实现20年年均8.6%的增长。 从历史的经验来看，后发优势的潜力，从2008年开始，应该还有20年8%的增长潜力。这个潜力要发挥出来，条件是按照比较优势去用后发优势进行投资。 这些条件都满足的话，8%的潜力就会被变成真实的8%的增长率。但由于国内的新常态，中国的增长率可能会比8%低。 我认为国内投资很多产业升级的空间非常大，因此靠投资创造的内需和就业机会，消费就会随之增长。 在这种情况下，我认为应该距离8%不会太远，明年在7%到7.5%之间。 我提出这样的目标的设想， 一方面是技术的潜力，第二方面可以从我们可以动员的资源来看 ，同时也是从十八大提出的到2020年的两个“翻一番”这样的增长目标来看。两个“翻一番”，其中一个是国内生产总值“翻一番”，国内生产总值“翻一番”平均应该在7.3%。 因为前面几年增长比较快，所以从2014年到2020年，如果国内生产总值每年增长6.8%，那么国内生产总值就能“翻一番”。而第二个增长的目标“翻一番”，是城乡人均收入“翻一番”。我们现在人口增长率0.5%，如果把0.5%加上去的话，6.8%再加上0.5%是7.3%。那么从2014年到2020年平均增长率应该达到7.3%，十八大提出的第二个“翻一番”才能实现。
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分享 比较优势发展战略与发展经济学的重要问题
accumulation 2015-5-29 14:17
比较优势发展战略与发展经济学的重要问题 1- 资本积累与经济增长速度：新古典经济学认为，资本积累速度决定经济增长速度；比较优势发展战略加快资本积累速度，从而加快经济增长；赶超战略短期资本积累迅速，而长期可能经济停滞； 2- 技术创新与经济增长速度：赶超战略技术进步缓慢；而比较优势发展战略中的技术转移带来技术进步，有效促进经济增长； 3- 开放程度：实行比较优势发展战略的国家和地区比实行赶超战略的国家和地区更加开放； 4- 金融深化程度：麦金农提出金融抑制理论，认为发展中国家经济绩效差是因为实行了金融抑制，因此麦金农主张实行金融自由化；其结果是实行自由化的国家均以经济危机收场；金融抑制是赶超战略所必然要实行的，若没有解决自生能力就冒然实行金融自由化，势必引发经济危机； 5- 宏观稳定：宏观稳定的国家经济发展好；违背比较优势发展战略而采用赶超战略的经济体最终走向停滞；因此，宏观稳定和经济发展均为发展战略的结果； 6- 就业结构与城市化：中国推行重工业优先发展战略的结果是，工业化水平高，城市化水平严重滞后，工业化的提高主要是重工业，重工业吸纳的就业很少，因此，赶超战略使得失业增加；比较优势发展战略发展劳动密集型产业，创造大量就业机会，吸纳更多农村人口进入城市，提高城市化水平； 7- 收入分配：比较优势发展战略提升要素禀赋结构，改变资本与劳动的相对价格，收入分配趋于改善；而赶超战略扶持资本密集型产业，产业由富人拥有，ZF补贴的钱来自于穷人，因此造成收入两极分化；
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分享 中国股市暴涨，经济学原理在中国A股已经不再适用？
accumulation 2015-5-28 13:42
【论坛君】中国股市你无法去解释的时候，便只有说它是“疯牛”，这是个“泡沫”。因为这种暴涨的逻辑你无法解释，从周一的大盘指数创七年新高到周二突破4900点，而在去年沪指尚未突破2500点的时候，到3000点、4000点都是梦，如今就距离5000点只一步之遥！中国股市暴涨，经济学原理在中国A股已经不再适用？这是一个值得大多数投资者去认真思考的问题！ 在股市持续大涨的当今，能听得进一些以市盈率、市净率来评估投资价值等等的投资常识的人已经不多了。 为了分析与说明股票是否还“值得买”，还是换一个角度来与大家一起算另外一些数字吧。 承认与不承认，除了个别蓝筹板块外，A股市场已全面泡沫化。其中创业板更是成为了泡沫空前的“创神板”。之所以称之为“创神板”，是因为除了在市场中不断诞生300元、400元、500元的“神股”之外，每天都在各个投资圈里缔造着成功捕捉到“涨停股”的股神。 这些“神迹”反过来激励越来越多的投资者放弃理性与常识到创业板去追梦。 火热的股市能“鼓励国人创业精神”“保障国企改革成功”“促进经济结构转型”等等的这些说法没错，但疯狂至此的股市真是在为二级市场的投资者创造财富吗？我们得好好算算了： 火热的股市有着火热的成交量。近期，沪深两市每天总成交量达两万亿，按万分五的买卖双方平均交易手续费算每天20亿，交易印花税卖方千份之一共20亿，一年200个交易日算手续费加上印花税8000亿，两融余额2万多亿，一年利息共2000亿，上述各项股民共在市场一年缴交了1 万亿的巨款，也就是说，A股每年都消灭1万个亿万富翁。对比一下，而两市全部上市公司2014年的分红总共才6100亿。这样一算，就知道股市一年有多少财富被毁灭了。 建议参与其中的投资者试想想， 一个不为非但不为参与者带来财富，而且是消灭财富的市场还能持续多久？ 二级市场的投资者每天都在捕捉涨停板，说明每天都在交易，千万不要小看交易的费用：印花税0.1%，交易买卖各0.05%，共0.2%，一年200个交易日算40%的本金就以交易费用的方式“消费”掉了。许多投资人在火热的股市中每天忙忙碌碌，一年下来，实际回报率不高，现在知道原因了吧？ 笔者经常看圈子里转发的一些文章，为泡沫找支持的理由不下千条，归根结底，所有理由的核心只有一条“我们正处于一个伟大的时代，这次与以往完全不同”。说实在的，本人在2000年亲历纳斯达克指数5000点巅峰之时听过这话，在2007年沪指6000点的疯狂时期也听说过……. 结果如何? 大家有兴趣的话查查这些股市指数疯狂期过后的表现吧。 著名科学家牛顿在经历了“南海泡沫”的巨亏后悲叹过：他能精确计算出天体运行规律，但确实没法估计人类投机的疯狂。 人类历史上最值得吸取的教训就是：人类从来不从历史上吸取教训。因此，历史总是在出重复。投资市场一直以来的历史就是如此。 投资者可能说，我就是要欣然享受泡沫，在泡沫中获暴利，等市场转势时，我会果断退出的。 恕我直言，说这话的投资者过于自信了。您既然明明知道这是会随时破灭的大泡沫，却让贪婪战胜自己的理性而去拥抱泡沫。到泡沫爆破之际，您能战胜自己的贪婪与恐惧而顺利逃脱吗？不可能的？至少，我在股市多轮的涨跌大潮中没有见过如此成功的高手。 而且，我可以很肯定地说，如果现在不买这些超贵的“创神股”，不久的将来，肯定有比现在好得多的买点，因为，非理性的市场一定只是短期的，不可持续的。 与高涨的泡沫保持距离，才是保住艰苦创造而来的财富不受损于泡沫爆破之时的投资理财正道。正道走与不走？全在自己！ 本文来源：阿尔法工场
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分享 行为金融学学习方法
accumulation 2015-5-27 23:46
一、课程铺垫 微观经济学、宏观经济学、货币银行学、金融经济学、公司财务等 二、课程重点、难点 1 、绪论 （ 1 ）学习内容： 对金融学理论发展历史有一个总体认识，同时对心理偏差、行为偏差形成初步概念，并对市场异象及行为金融学解释有总体的了解。 （ 2 ）重点难点： 经典金融学发展逻辑及主要框架；行为金融学的心理学基础 （ 3 ）本章参考资料 ①王江，《金融经济学》 ②史树中，《金融经济学十讲》第一讲 ③李心丹，《行为金融学——理论及中国证据》，第 2 章 ④Barberis, Nicholas, and Rechard Thaler, 2003, A Survey of Behavioral Finance 2 、 经典资产定价理论与市场有效性 （ 1 ）学习内容： 对经典金融学核心内容，即资产定价理论有系统认识，掌握金融决策核心思想，掌握 C-CAPM 、 CAPM 推导过程。 （ 2 ）重点难点： 消费资产定价模型 C-CAPM 推导及经济学意义；资产定价模型 CAPM 推导及经济学意义； CAPM 和 C-CAPM 关系 （ 3 ）本章参考资料 ①王江，《金融经济学》第 8 章、第 9 章、第 10 章，第 12 章、第 13 章、 ②史树中，《金融经济学十讲》第四讲，第七讲 ③李心丹，《行为金融学——理论及中国证据》，第 2 章 3 、行为金融学的崛起：市场异象 （ 1 ）学习内容：了解金融市场异象产生背景，充分掌握市场总体异象及股票市场截面异象，能够运用中国数据分析中国市场异象问题。 （ 2 ）重点难点：股权溢价之谜；动量效应；反转效应；盈余宣告后价格漂移及事件研究方法 （ 3 ）本章参考资料 ①李心丹，《行为金融学——理论及中国证据》，第 4 章 ②Andrei Shleifer, Inefficient Market-an Introduction to Behavioral Finance, Part 1 ③Richard Thaler(editor), 2005, Advances in Behaviroal Finance, Part III 4 、行为金融学的心理学基础及有限套利 （ 1 ）学习内容： 通过课堂讲授及心理学实验，使学生系统掌握前景理论及框架理论，以及启发式心理理论，充分理解这两个心理偏差在行为金融学发展中的根基性地位，同时掌握有限套利理论。 （ 2 ）重点难点： Prospect Theory; Cumulative Prospect Theory; Narrow Framing and Mental Account; Heuristic Bias; Limited Arbitrage （ 3 ）本章参考资料 ①李心丹，《行为金融学——理论及中国证据》，第 3 章、第 4 章 ②Andrei Shleifer, Inefficient Market-an Introduction to Behavioral Finance, Part 2, Part 4 ③Richard Thaler(editor), 2005, Advances in Behaviroal Finance, Part I 5 、有限理性与市场总体异象 （ 1 ）学习内容：系统掌握有限理性对股票市场总体异象的解释，以及不同市场总体异象之间的逻辑关系。 （ 2 ）重点难点：有限理性对股权溢价之谜的解释；股权溢价之谜与无风险利率之谜的内在关系 （ 3 ）本章参考资料 ①李心丹，《行为金融学——理论及中国证据》，第 4 章 ②Richard Thaler(editor), 2005, Advances in Behaviroal Finance, Part II 6 、有限理性与市场截面异象 （ 1 ）学习内容：系统掌握有限理性对股票市场截面异象的分析和解释 （ 2 ）重点与难点：有限理性与动量效应；有限理性与反转效应。 （ 3 ）本章参考资料 ①李心丹，《行为金融学——理论及中国证据》，第 6 章 ②Andrei Shleifer, Inefficient Market-an Introduction to Behavioral Finance, Part 6 ③Richard Thaler(editor), 2005, Advances in Behaviroal Finance, Part IV 7 、有限理性与投资者行为偏差 （ 1 ）学习内容：系统掌握有限理性对个体及群体投资者交易行为的影响，能够运用相关数据对投资者交易动机及行为偏差进行分析，并基于行为偏差设计行为投资策略。 （ 2 ）重点与难点：处置效应；投资者关注；过度自信；行为投资策略 （ 3 ）本章参考资料 ①李心丹，《行为金融学——理论及中国证据》，第 4 章、第 5 章、第 10 章、第 12 章 ②Richard Thaler(editor), 2005, Advances in Behaviroal Finance, Part V 8 、有限理性与行为公司金融 （ 1 ）学习内容：系统掌握投资者非理性下的公司管理层行为，以及公司管理层有限理性引起的公司投融资决策偏差。 （ 2 ）重点难点：管理层迎合 (Catering) ； IPO 时机选择；管理层过度自信 （ 3 ）本章参考资料 ① 李心丹，《行为金融学——理论及中国证据》，第 7 章 ②Richard Thaler(editor), 2005, Advances in Behaviroal Finance, Part VI 9 、有限理性与家庭金融 （ 1 ）学习内容：系统掌握有限理性对家庭金融决策的影响，包括对投资决策与跨期消费决策的影响，能够通过调查访谈方式收集相关数据并进行相关研究。 （ 2 ）重点与难点：家庭参与决策；消费信贷决策 （ 3 ）本章参考资料 ①Campbell, John Y., 2006, Household Finance, Journal of Finance 61, 1553-1604. ② 李心丹等， 2011 ，家庭金融研究述评与展望，《管理科学学报》 10 、行为金融学最新发展 （ 1 ）学习内容：了解行为金融学发展过程中的问题与不足，把握行为金融学最新发展。 （ 2 ）重点与难点：投资者博彩偏好与博彩交易；参考点理论与决策；计算实验方法 （ 3 ）本章参考资料 ① 李心丹，《行为金融学——理论及中国证据》，第 8 章 ②Andrei Shleifer, Inefficient Market-an Introduction to Behavioral Finance, Part 7 三、参考书目 1 、主要参考书目： ⑴李心丹， 2004 ，《行为金融学——理论及中国证据》，上海三联书店； ⑵Andrei Shleifer, 2004, Inefficient Market-an Introduction to Behavioral Finance, Oxford Press ； ⑶Barberis, Nicholas, and Richard Thaler, 2003, A Survey of Behavioral Finance ； ⑷Malcolm, Baker, and Jeffrey Wurgler, 2012, Behavioral Corporate Finance: An Updated Survey. 2 、其他参考书目： ⑴Richard Thaler(editor), 2005, Advances in Behaviroal Finance, Oxford Press ； ⑵罗伯特·希勒 (Robert Shiller) ， 2008 ，《非理性繁荣》（李心丹等译），中国人民大学出版社； ⑶阿克洛夫和希勒 (George Akerlof and Robert Shiller) ， 2009 ，《动物精神》（黄志强等译）， 中信出版社； ⑷理查德·塞勒 (Richard Thaler) ， 2007 ，《赢者的诅咒——经济生活中的悖论与反常现象》（陈宇峰等译），中国人民大学出版社； ⑸赫什·舍夫林 (Hersh Shefrin) ， 2005 ，《超越恐惧和贪婪：行为金融学与投资心理诠释》（贺学会译），上海财经大学出版社； ⑹塞勒和桑斯坦 (Richard Thaler and Cass Sanstein) ， 2008 ，《助推：事关健康、财富与快乐 的最佳选择》（刘宁译），中信出版社； ⑺王江， 2006 ，《金融经济学》，中国人民大学出版社； ⑻史树中， 2004 ，《金融经济学十讲》，上海人民出版社。 四、行为金融学教授个人主页 1. Richard Thaler, http://faculty.chicagobooth.edu/richard.thaler/research/ 2. Robert Shiller, http://www.econ.yale.edu/~shiller/ 3. Hersh Shefrin, 4. Meir Statman, 5. David Hirshleifer, 6. Andrei Shleifer, http://www.economics.harvard.edu/faculty/shleifer 7. Nicholas Barberis, http://mba.yale.edu/faculty/profiles/barberis.shtml 8. Ming Huang, http://www.johnson.cornell.edu/faculty/profiles/Huang/ 9. Jeffrey Wurlger, http://pages.stern.nyu.edu/~jwurgler/ 10. Malcolm Baker,
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分享 经济学经典著作选读书单（适合高年级本科生和低年级研究生）
accumulation 2015-5-27 00:14
最近编写了一个文献选读，包括一些经典教科书，把初稿贴上来，希望能激发大家的阅读热情。如果还能激发一部分人的学术热情，就更好了。 “高山仰止，景行行止。虽不能至，心向往之。” 为学之道与此相若。不能要求每个学术工作者都写出经典作品，但至少应该知道什么是好作品。换句话说，就是要确立正确的评判标准，我们才能辨别文章的好坏、学问的真假。而这只能通过对经典作品的学习来达到。研读大师作品的同时，仰慕与敬畏之情也会油然而生。这并不意味着我们只能选择在大师的影子下退却。相反，我辈学人应该奋起直追，锲而不舍，力争超越。经典，意味着前进的方向和超越的目标，而不是道路的终点。 除了有助于建立正确的学术评判标准以外，模仿经典作品也是学术成功的必经之路。即便最后没有成功，至少也处于正确的方向。我们应该学习大师们如何寻找问题，以及如何把一个特定问题放在经济学的标准框架里进行缜密分析。一个形式上的要求则是：严格遵循学术规范。 这篇经济学经典文献导读选取了经济学进入20世纪以后最具影响力学者的代表性作品中较为适合高年级本科生和低年级硕士生阅读和学习的部分，旨在引导大家深入了解新古典经济学日渐成熟后的基本分析框架以及在社会科学多个领域的应用。受个人学识和自身偏好所限，这篇导读难免挂一漏万，只希望能够抛砖引玉，激发大家对于经济学理论学习乃至学术研究的兴趣。最后，还选取了一些当今在全世界广为采用的被誉为经典的初级和中级教科书，以供参考。 1、詹姆斯·布坎南：《成本与选择》，中译本，浙江：浙江大学出版社，2009年。 布坎南：芝加哥大学哲学博士，乔治·梅森大学教授，公共选择理论创始人之一，曾任美国经济协会副会长，1986年被授予诺贝尔经济学奖，以表彰其把经济方法运用于政治过程的研究，填补经济学研究领域空缺所取得的杰出成就。 《成本与选择》虽然从篇幅来看是一本小书，在布坎南的著作体系中却占据了一个关键的地位。因为“（机会）成本”这个基本概念与个人主义和主观主义视角密切相关，该视角对于理解布坎南的学术思想至关重要。在本书中，布坎南细心梳理了经济理论中的成本概念，指出成本概念的混淆是许多经济理论错误的根源。作为一个主观主义者，布坎南坚持认为，作为一种现实中从未存在的替代性选择，机会成本只存在于决策者的主观评价之中，并不存在可以测度的所谓“客观成本”。接着，布坎南应用成本概念对公共物品的成本、私人成本与社会成本以及市场缺失情形下的成本进行了精彩分析。 2、詹姆斯·布坎南：《自由、市场与国家》，中译本，北京：北京经济学院出版社，1988年。 该文集里搜集了布坎南写于20世纪80年代初的一系列论文，讨论了一些关于政治、法律和社会哲学的基本问题——秩序、自由、公正、效率以及进步。这些基本问题不仅在19世纪80年代存在，而且在20世纪80年代存在，它们还会在21世纪80年代存在。文章严谨而系统，充分展示了布坎南作为一个个人主义者和主观主义者的学术思想。 3、米尔顿·弗里德曼：《自由选择：个人声明》，中译本，北京：商务印书馆，1998年。 弗里德曼（1912-2006）：货币主义（亦称货币学派）创始人，芝加哥学派主要代表人物之一，在宏观经济学、微观经济学、经济史和统计学都做出了巨大成就，尤以主张自由放任而闻名。弗里德曼于1976年被授予诺贝尔经济学奖，以表彰他在消费分析、货币供应理论及历史和稳定政策复杂性等范畴的贡献，1989年获得总统自由勋章和国家科学奖章。在20世纪的经济学家中，只有凯恩斯的影响力能与他相比。 在这本探讨经济、自由以及二者之间关系的经典著作当中，米尔顿·弗里德曼和罗斯·弗里德曼夫妇为我们揭示了正是由于华盛顿当局制定了过多的法律法规、实施了过多的政府管制、建立了过多的行政机构、花费了过多的财政预算，才使我们的自由和财富受到了侵蚀和削弱。一旦政府以中间人的身份插手干预，良好的愿望往往会导致悲惨的结果。 4、米尔顿·弗里德曼：《资本主义与自由》 ，中译本，北京：商务印书馆，2004年。 在这本书中，弗里德曼力图论证通过在自由市场上发生的由私有企业执行大多数经济活动，竞争资本主义是一个经济自由的制度，并且是政治自由的一个必要条件。另外，政府在致力于自由和主要依赖市场组织经济活动的社会中所应发挥的作用也得到了说明。 5、弗兰克·奈特：《风险、不确定性与利润》 ，中译本，北京：商务印书馆，2006年。 奈特（1885-1972）：康奈尔大学博士，芝加哥大学教授，20世纪最有影响的经济学家之一，对于经济学的发展做出了多方面的杰出贡献。“作为一个古典自由主义者，他是芝加哥学派的创始人；作为一个批评家，他告诫公众，经济学家的知识是有限的，其预测的失误是不可避免的；作为一名教师，他培养出了像弗里德曼、斯蒂格勒和布坎南这样著名的经济学家”。1950年他被推选为美国经济学会会长，1957年获弗朗西斯·沃尔克奖章（Francis Volcker Medal），这是美国经济学会的最高奖。 本书是经济学历史上伟大的里程碑式著作，被誉为“第一次世界大战前写就但到今天仍然具有重大影响的两部著作之一”（乔治·斯蒂格勒语）。本书提供了关于新古典经济学的标准表述。通过有别于风险的“不确定性”概念，奈特致力于解释完全竞争并不必然消除利润的原因。 6、小艾尔弗雷德·钱德勒：《看得见的手：美国企业的管理革命》，中译本，北京：商务印书馆，1987年。 钱德勒（1918—2007）：哈佛大学博士，伟大的企业史学家，战略管理领域的奠基者之一，任教于美国哈佛大学、约翰·霍普金斯大学、麻省理工学院等。 本书初版于1977年，之后重印四次，被美国《纽约书刊评论》誉为“对经济学和公司历史研究的一个重大贡献”。本书通过食品工业、烟草工业、化学工业、橡胶工业、石油工业、机器制造业和肉类加工业中的大量史料，论证了现代大型联合工商企业的诞生乃是市场和技术发展的必然结果。作者认为，管理协调的“看得见的手”比亚当·斯密所谓的市场协调的“看不见的手”更能有效地促进经济的发展。作者通过大量史料论证了高效率的销售组织对于保证企业顺利发展的极端重要性，阐述了管理的变革对生产发展的促进作用，并指出，随着生产的扩大，客观上又要求管理进行变革。　　 7、罗纳德·哈里·科斯：《企业、市场与法律》，中译本，上海：上海三联书店，1990年。 科斯：芝加哥大学法学院教授。科斯首次运用“交易成本”概念来解释社会制度问题，其思想被后人概括为“科斯定理”。1987年，美国耶鲁大学举行了一次学术讨论会以纪念一篇经济学论文发表50周年，这篇论文就是科斯于1937年发表的论文“企业的性质”。1991年被授予诺贝尔经济学奖，以表彰其“对经济的体制结构取得突破性的研究成果”。 本书收录了科斯教授的七篇论文，不用任何数学公式，文风简洁而清楚，全面而准确地表达了科斯教授的基本思想。 8、张五常：《卖桔者言》，四川：四川人民出版社，1988年。 张五常：加州大学洛杉矶分校博士，新制度经济学和合约理论的创始人之一，先后在芝加哥大学、华盛顿大学和香港大学任教，曾任香港大学经济金融学院院长。1991年，张五常教授作为唯一一位未获诺贝尔奖而被邀请的经济学者参加了当年的诺贝尔颁奖典礼，被世人称为科斯学说的“御用阐师”。1997年，他担任美国西部经济学会会长，是第一位获此职位的美国本土之外的学者。张五常同时也是著名的摄影家、书法家和散文家。 本书是张五常于香港《信报》“张五常论衡”专栏文章的结集。在这本文集中，张教授用简单的经济理论与概念来解释表面复杂无比的世界，从现实案例中理解并抽取理论。二十余年来再版无数，行销两岸三地，影响了中国整整一代的改革者及青年学子。 9、张五常《经济解释》，香港：花千树出版社，2001年。 本书被张教授自称为“认真写成的最后一本经济学著作”，被世人公认为是张五常毕生学术功力的集大成之作。全书分三卷：《科学说需求》、《供应的行为》以及《制度的选择》，是张五常对自己所认可的经济学体系的系统论述。 10、思拉恩·埃格特森：《经济行为与制度》，中译本，北京：商务印书馆，2004年。 埃格特森：冰岛大学教授，著名制度经济学家。 埃格特森教授认为，经济学在运用制度分析方法方面缺乏系统的理论结构。为了弥补这种缺陷，他对经济学各个分支中正在进行的制度研究进行了全面考察，试图为这种建立在新古典模型上的研究找到一种统一的方法。本书将如产权经济学、企业理论、工作组织理论、计量历史学和法律经济学等论题集中到一起，并视为制度经济学的经典教科书。 11、曼瑟尔·奥尔森：《集体行动的逻辑》，中译本，上海：上海人民出版社，1995年。 奥尔森：马里兰大学经济学教授，公共选择理论的主要奠基者，当代最有影响力的经济学家之一，其学术思想对政治学、社会学、管理学以及其他社会科学的发展都产生了重要影响。 本书是公共选择理论的奠基之作，先后被译成德、法、意、日、葡等国文字。本书1993年获得美国管理学会颁发的“最持久贡献著作奖”，1995年获得美国政治学会颁发的“里昂·爱泼斯坦奖”。在20世纪50年代末以前，经济学者认为诸如选举、工会和利益集团等公共选择决策和行为都是由一些非市场因素决定的，因而不予研究。然而，以奥尔森等学者为代表的公共选择理论家牢牢扣住了“经济人”这个最基本的行为假定，认为除了参与私人经济部门活动的人之外，公共活动的参与者也有使自己行为最大化的倾向，无行为主体的所谓的公共利益是不存在的。 12、曼瑟尔·奥尔森：《国家兴衰探源》，中译本，北京：商务印书馆，1999年。 国家为什么会有兴衰？不同的国家为什么会有不同的经济增长速度？同一国家于不同的历史时期为什么发展有快有慢？第二次世界大战以后，遭受严重破坏的西德、日本为什么会如此迅速崛起？西欧共同体的建立为什么会使共同体各国获得较快的发展？英国为什么会衰落？印度半个多世纪以来奉行自由贸易政策，为什么未能给它带来繁荣与发展？为什么西方社会会有滞胀、失业和经济周期？本书从分利集团及其影响的角度对上述问题做出解释，被奥尔森自称为《集体行动的逻辑》的姐妹篇。 13、马克斯·韦伯：《新教伦理与资本主义精神》，中译本，上海：上海人民出版社，2010年。 韦伯（1864-1920）：现代最具影响力和生命力的思想家，社会学三大“奠基人”之一，曾先后在柏林大学、维也纳大学和慕尼黑大学任教。他对于当时德国的政界影响极大，曾前往凡尔赛会议代表德国进行谈判，并且参与了魏玛共和国宪法的起草设计。 本书致力于探讨这样一个问题，即近代资本主义为什么仅仅出现在西方，而同时期的东方却呈现出停滞之势？本书通过对大量经验材料的搜集与分析，论述了新教伦理与近代理性资本主义发展之间的生成发育关系，并对东西方宗教文化传统进行了深入的比较研究。 14、道格拉斯·诺斯：《西方世界的兴起》，中译本，北京：华夏出版社，1999年。 诺斯：加利福尼亚大学哲学博士，历任华盛顿大学经济学教授、圣路易大学鲁斯法律与自由教授及经济与历史教授，现任华盛顿大学经济系卢斯讲座教授。曾任《经济史杂志》副主编、美国经济史学协会会长、国民经济研究局董事会董事、东方经济协会会长、西部经济协会会长等职务。1993年被授予诺贝尔经济学奖，以表彰其建立了包括产权理论、国家理论和意识形态理论在内的制度变迁理论。 本书是诺斯的早期作品，也是新经济史学的代表作之一。作者运用了交易成本和产权理论对西方近代民族国家的兴起进行新的解释，被认为实现了经济史和经济理论的统一。本书试图引导人们从现代所有权体系和社会制度漫长的孕育过程中去寻找经济增长的原因，而不是从某一偶然的技术革新中去寻找发生产业革命的原因。 15、安东尼·唐斯：《民主的经济理论》，中译本，上海：上海人民出版社，2005年。 唐斯：斯坦福大学经济系博士，美国华盛顿布鲁金斯研究所大都市政策中心高级研究员，曾任教于芝加哥大学。 本书开创性地将经济学理论思想引入政治学研究，被学术界誉为“政治科学的一部奠基性的著作”。唐斯从政府，政党，选民的理性行为入手，分析了西方民主制度背后的经济实质，在“理性人”和“利益最大化”的经济学基本假设基础上，建立了一个理解公共政策和政府行为的理论模型，提供了分析西方民主制度的崭新视角。 16、加里·贝克尔：《人类行为的经济分析》，中译本，上海：格致出版社，2008年。 贝克尔：芝加哥大学经济学博士，芝加哥大学经济学和社会学教授，芝加哥学派代表人物之一，曾任美国经济学会副会长。1967年荣获美国经济学会颁发的克拉克奖。1992年诺贝尔经济学奖获得者。1992年被授予诺贝尔经济学奖，以表彰其将经济理论扩展到对人类行为的研究而获得的巨大成就。 在本书收录的论文中，贝克尔建立了时间经济学和新消费者行为理论，并以此系统考察了传统上由法律学、政治学、人口学、社会学及社会生物学等学科考察的广泛的人类行为，以此展示如何运用经济分析对人类行为做出统一解释。 17、约翰·梅纳德·凯恩斯：《就业、利息与货币通论》，重译本，北京：商务印书馆，2002年。 凯恩斯（1883-1946）： 20世纪最有影响的经济学家之一，他创立的宏观经济学与弗洛伊德所创的精神分析法和爱因斯坦发现的相对论一起并称为二十世纪人类知识界的三大革命，一度被誉为资本主义的“救星”、“战后繁荣之父”等。 1929年经济危机爆发后，凯恩斯感觉到传统的经济理论不符合现实，必须加以突破，于是便有了1933年的《就业、利息和货币通论》。该书打破了传统思想的束缚，承认非自愿失业的存在，首次提出国家干预经济的主张，被誉为现代宏观经济学的起点。 18、雅诺什·科尔奈：《短缺经济学》，中译本，北京：经济科学出版社，1986年。 科尔奈：匈牙利卡尔·马克思大学经济学博士，匈牙利科学院科学博士，匈牙利科学院通讯院士，著名经济学家，曾任匈牙利科学院计算中心部主任，世界计量学会理事和会长，联合国发展计划委员会副主席。从20世纪50年代起，科尔奈开始对社会主义传统管理体制下的经济问题进行研究，对中国等传统社会主义国家如何由计划经济向市场经济转轨提出改革理论。 本书运用现代经济学框架系统分析社会主义计划经济，影响了中国大陆整整10年还多，与制度经济学一道成为国内经济学家的两大最流行的理论武器。 19、弗里德里希·奥古斯特·冯·哈耶克：《自由秩序原理》，中译本，上海：上海三联书店，1997年。 哈耶克（1899-1992）：维也纳大学法学和政治科学博士，20世纪世界著名的经济学家和政治哲学家，当代新自由主义思潮的代表人物，先后执教于奥地利维也纳大学、英国伦敦经济学院、美国芝加哥大学和西德弗莱堡大学等。1974年被授予诺贝尔经济学奖，以表彰其“在经济学界自亚当·斯密以来最受人尊重的道德哲学家和政治经济学家至高无上的地位”。 全书分三大部分：第一部分主要阐释原于大卫·休谟和亚当·斯密的自由主义基本原理；第二部分论述西方历史上为保障个人自由逐渐形成的各种制度；第三部分检讨了当代西方国家一系列基本政策的得失利弊，涉及就业、社会保障、税制、住房、城镇规划、农业与自然资源、教育问题等等，可以说实际是包括中国在内的世界各国当下或即将面对的困惑与难题。作者以大思想家的开阔胸怀与视野、平实的心态、纯知识方法和多向度、跨学科的综合研究立论。 20、弗里德里希·奥古斯特·冯·哈耶克：《通往奴役之路》，中译本，北京：中国社会科学出版社，1997年。 作为哈耶克的另一本重要著作，这本书论证道，福利国家不是为个人自由的战斗在和平时期的继续，倒是朝着专制的方向迈出了一步，追求计划经济的无意识后果必然是极权主义。当然，适度的政府活动也是必要的，但仅限于符合法治概念的那些活动形式。哈耶克的自由主义包括对许多有用的社会制度的赞赏，但这些制度只能是人的自发行动的后果，而不能是人设计的结果。这一论点是从休谟、斯密和苏格兰历史学派那里继承过来的。由此出发，哈耶克认为，良好的社会不是简单地依赖于在政府所提供的法律框架内追求私利，相反，它应依赖于一套复杂的法律、道义传统和行为规则的框架，这套框架的特点应该为大多数社会成员所理解和认同。 21、奥利弗·威廉姆森：《资本主义经济制度》，中译本，北京：商务印书馆，2002年。 威廉姆森，美国加州大学伯克利分校“爱德华·凯泽”名誉企业管理学教授、经济学教授和法学教授。曾任美国政治学与社会学学院院士，美国国家科学院院士，美国艺术与科学院院士，计量经济学学会会员。2009年被授予诺贝尔经济学奖，以表彰其“在经济管理方面的分析，特别是对公司边界问题的分析”。 本书综合了威廉姆森与其他学者在有关题目上的大量工作，对新制度经济学的理论与实例进行了广泛而深入的论述。他的方法在理解诸如签约关系，纵向一体化、工会及反龙断法等深奥难懂的问题上具有特殊的力量。对于关注着现代制度演进的历史学家来说，这本书是在约瑟夫·熊彼特之后，由经济学家写就的最重要的著作。 22、约瑟夫·熊彼特：《经济发展理论：对于利润、资本、信贷、利息和经济周期的考察》，中译本，北京：商务印书馆，1990年。 熊彼特（1883-1950）：维也纳大学法学博士，曾短期担任奥地利财政部长，1932年移居美国，任教于哈佛大学经济系。 本书以“对于利润、资本、信贷、利息和经济周期的考察”作为副标题，涉猎范围可谓极其广泛。但是书中最具特色和最引人注目的，还是他所提出的“创新理论”。全书共分为六章。第一、第二两章最为重要，从静止状态的“循环流转”到经济发展的根本现象，特别是第二章，对经济发展，包括从“企业家”的特点和功能、“生产要素的新组合”、“创新”的涵义和作用，直到资本主义的产生，熊彼特都作了开创性的精辟的论述。 23、托马斯·谢林：《微观动机与宏观行为》，北京：中国人民大学出版社，2005年。 谢林：哈佛大学经济学博士，哈佛大学肯尼迪政府学院的卢修斯·N·李特尔（Lucius N. Littauer）政治经济学教授。1977年获得政治经济学弗兰克·E·塞德曼（Frank E. Seidman）杰出贡献奖。2005年被授予诺贝尔经济学奖，以表彰其在博弈论领域做出的贡献。 本书的主题是关于个体动机（或微观动机）、行为与其所带来的总体结果（或宏观行为）之间的相互关系。它不仅探讨个体行为所导致的令人惊奇的宏观结果，也讨论宏观结果中所蕴涵的个体动机或行为，以及是否可能从观察到的宏观行为中推论出微观动机。谢林教授通过人们耳熟能详的、简单易懂的例子说明了当总体行为不仅仅是个体行为的简单累加时会出现什么样的情况，社会成员为何对他们的单独行动所产生的集体后果视而不见，以及为何从群体现象中推导个人意愿的尝试是一种投机取巧的行为。在书中他还建立了一些既不太艰深又并非显而易见的模型，以及一些基本的分析系统，并将这些模型和分析系统应用于解决类似于由种族、性别、年龄和收入所引起的社会分隔问题上。 24、理查德·波斯纳：《法律的经济分析》，中译本，北京：中国大百科全书出版社，1997年。 波斯纳：哈佛法学博士，曾任美国联邦最高法院大法官助手等职，后任斯坦福大学和芝加哥大学法学院教授和L.B. 弗雷曼讲座法学教授，联邦上诉法院法官，并担任芝加哥大学法学院法律经济学高级讲座主持人。1981年出任联邦第七巡回区上诉讼院至今（1993-2000年任首席法官），同时担任芝加哥大学法学院高级讲师。“他是著述最丰的联邦法官，前无古人。任职上诉法院、仍属最高产的法学家之列，同样前无古人。如果以引证率测度影响力，那么当仁不让，波斯纳是世界的最有影响的法学家”（莱西格语）。 在本书中，作者运用新古典经济学理论对美国的法律理论、法律史、宪法、财产权法、契约法、侵权法、刑法、反托拉斯法、劳工法、公司法、证券法、税收法、国际贸易法、法律程序规则等问题进行了全面分析，为法律经济学的研究提供了学术向导和成果总结，使本书成为美国乃至全世界法律经济学领域中最为杰出的经典著作和教科书。它不仅有助于我们全面了解法律经济学研究的历史和进展，而且是我们学习法律经济学研究方法并将其运用于解决中国法律实际问题的重要途径。 25、奥利弗·哈特：《企业、合同与财务结构》，中译本，上海：上海人民出版社，2006年。 哈特：普林斯顿大学经济学博士，哈佛大学经济系主任、经济学教授，研究领域涉及微观经济理论、数理经济学、企业理论与组织、合约理论、企业的财务结构、法学与经济学。哈特在企业理论上做出了突出贡献，他与格罗斯曼（Grossman）以及穆尔（Moore）合作的论文为当代企业理论创立了一个不完全合约的分析框架。 本书是第一本集中讨论现代产权理论的著作，系统介绍了不完全合约理论的产生背景、主要内容以及在企业理论和公司治理中的运用，已成为企业理论的经典著作。 26、小罗伯特·卢卡斯：《为什么资本不从富国流向穷国》，中译本，江苏：江苏人民出版社，2003年。 卢卡斯：芝加哥大学获经济学博士，芝加哥大学教授，新古典宏观经济学发展中的核心人物， 1995年被授予诺贝尔经济学奖，以表彰他对“理性预期他假说的应用和发展”所作的贡献。他的研究“改变了宏观经济的分析，加深了人们对经济政策的理解”，并为各国政府制订经济政策提供了崭新的思路。 “经济增长”是经济学过去十五年最振奋人心的领域。经济学家现在开始为如下意义深远的问题寻找合理的答案：为何有些国家在战后经历了高速增长，而另一些却停滞不前；为何人均收入在人类历史的大部分时期都保持不变，却忽然在18世纪起飞——这一现象被称为工业革命。在本书中，卢卡斯汇集了他关于经济增长的几篇重要论文以及在耶鲁大学的库兹涅茨讲座文稿，以阐述对经济增长的一致性观点。 27、拉古拉迈·拉詹、路易吉·津加莱斯：《从资本家手中拯救资本主义》，中译本，北京：中信出版社，2004年。 拉詹：哈佛大学经济学博士，芝加哥大学商学院金融学终身教授。2003年9月出任国际货币基金组织首席经济学家，美国金融学会理事，美国国家经济研究局公司财务项目主管。 津加莱斯：哈佛大学经济学博士，芝加哥大学商学院金融学教席教授。公司金融和公司治理领域最重要的学者之一，欧洲公司治理委员会研究员，美国国家经济研究局、经济政策研究中心研究员。 本书通过对资本主义发展过程，特别是金融市场发展的分析，剖析了资本主义制度的基本优劣，指出既得利益集团，即资本家们，为维护其既得利益免受竞争威胁，常常成为资本主义最大的敌人。继而提出如何巩固市场经济的政治基础，建立真正竞争性的市场，从资本家手中拯救资本主义。本书既有学术上的严谨，又不失论证的通俗易懂，因此不但对广大经济学专业人员是难得之作，同时对所有关心市场经济以及希望获得平等的发展机会的人都有阅读价值。 28、约翰·斯蒂尔·戈登：《伟大的博弈：华尔街金融帝国的崛起》，北京：中信出版社，2005年。 戈登：范德比尔特大学历史学学士，美国作家和经济历史学家。1944年生于纽约，其祖父和外祖父均在纽约股票交易所拥有席位。在过去的二十年，他作为全职作家，写就多部金融史著作。 本书是一部讲述以华尔街为代表的美国资本市场发展历史的著作。这本书以华尔街为主线展示了美国资本市场发展的全过程。它生动地讲述了华尔街从一条普普通通的小街发展成为世界金融中心的传奇般的历史，展现了以华尔街为代表的美国资本市场在美国经济发展和腾飞过程中的巨大作用。通过书中大量的历史事实和经济数据，读者可以较为全面和准确地认识美国资本市场的发展过程。 29、格里高利·曼昆：《经济学原理》（第5版），中译本，北京：北京大学出版社，2008年。 曼昆：哈佛大学经济学博士，哈佛大学经济学教授，美国国家经济研究局的合作研究人员，波士顿联邦储备银行和国会预算办公室的顾问，ETS考试研发委员会下设的经济学高价水平考试委员会。从2003年到2005年，他担任总统经济顾问委员会主席。 本书是一本极其优秀的经济学基础教科书。与其他同类教科书相比，本书将较少的篇幅用于阐述正式的经济学理论，而更多着力于经济学原理的运用，因而使得本书具有很强的现实性和趣味性，尤为适合经济学初学者使用。本书自出版以来，已被哈佛大学、耶鲁大学、斯坦福大学等美国600余所大学用作经济学原理课程的教材，迄今为止已被翻译成20种语言在全世界销售100多万册。 30、格里高利·曼昆：《宏观经济学》（第6版），中译本，北京：中国人民大学出版社，2009年。 作为中级宏观经济学畅销书，本书秉承了曼昆教授《经济学原理》之优点，以尽可能简洁易懂的方式阐释宏观经济学的原理与内容，既强调了宏观经济学的古典来源，又强调了其当前实践。 31、沃尔特·尼科尔森：《微观经济理论：基本原理与扩展》（第9版），中译本，北京：北京大学出版社，2009年。 尼科尔森：麻省理工学院经济学博士，阿姆斯特学院教授，研究兴趣主要是劳动力市场问题的计量经济学分析及国际贸易的影响。 本书向读者展现了一个全面、易懂的现代微观经济学的全貌。书中对所有主要经济理论的结论给出了清晰、直观的解释，并且提供严密的数学推导，从而使得学生有机会直接运用理论工具进行实际应用分析。每章最后的“推荐阅读文献”和“扩展”部分介绍了许多专业文献中经常引用的高级文献和实证应用分析，有利于学生更好地了解和阅读专业性文献，接触微观经济学最前沿的研究成果。 32、杰弗里·伍德里奇：《计量经济学导论：现代观点》，中译本，北京：中国人民大学出版社，2003年。 伍德里奇：加州大学圣迭戈分校经济学博士，密歇根州立大学经济学教授，加州大学伯克利分校艺术学士，加州大学圣迭戈分校经济学博士。曾获得斯隆（Sloan）研究员基金、计量经济理论Multa Scripsicl资金，《应用计量经济学》期刊的斯通（Stone）爵士奖，三次获得MIT研究生班优秀教师奖。 本书的面世恰逢时机，对应用研究者时常面临的几个重大问题，作者的系统处理方法已获得极大赞誉：“在初级计量经济学教科书中，只有本书对时间序列数据的计量分析进行了认真而又圆满的讨论……它无须过分严密的推导而对复杂的计量经济思想进行了清晰而又直观的表达。” 33、艾里克·拉斯穆森：《博弈与信息：博弈论概论》（第4版），中译本，北京：中国人民大学出版社，2009年。 拉斯穆森：印第安纳大学布卢明顿分校商业经济与公共政策系教授。 本书可能是最成功的介绍博弈论的教科书。由于强调博弈论和信息经济学的广泛应用，本书为不同专业背景的学生提供了合适的博弈论入门课程，如经济学、商学、数学和政治学。通过采取直接且平易近人的风格，本书利用简单的模型和直观的解释，使得学生可以更好地理解博弈论和信息经济学。自1989年第一版出版以来，经过数版的完善，新版的表述更加完美，并配有适合的习题和应用案例。 34、蒋中一、凯尔文·温赖特：《数理经济学的基本方法》（第4版），中译本，北京：北京大学出版社，2006年。 蒋中一：美国康涅狄格大学荣誉教授。 温赖特：任教于加拿大西蒙·弗雷泽（Simon Fraser）大学经济系讲师，大不列颠哥伦比亚技术学院工商管理学士项目主任。 本书是一本经典的数理经济学教科书，自首次出版以来已获得国内外使用者的广泛认可。本书结合数学方法在经济学中的应用，由浅人深、循序渐进地阐述了矩阵代数、导数与微分、积分学、微分方程与差分方程、最优控制理论等经济学中使用的主要数学方法。全书省略了过于艰深的数学证明，而将重点放在数学方法的经济应用上，书中穿插了大量的例题与习题，从而适用于致力于学习基本数学方法的经济学专业的学生，也适于学生自学。
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