楼主: zhengxg
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[求助]GRANGER因果关系检验 [推广有奖]

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zhengxg 发表于 2006-9-13 08:30:00 |AI写论文

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GRANGER因果关系检验要求序列为平稳序列。那么，对两个存在协整关系的I(1)单整变量, 进行GRANGER因果关系检验时,变量不差分可以吗?为什么有的文章进行差分,有的不差分？
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关键词：granger因果关系 Granger Grange 因果关系检验 range 检验 因果关系 Granger

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binghe78 发表于2楼  查看完整内容

建立误差修正模型时才需要差分，而进行格兰杰因果关系检验时一般不需要差分，所以可以！

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沙发
binghe78 在职认证  发表于 2006-9-13 08:52:00
建立误差修正模型时才需要差分，而进行格兰杰因果关系检验时一般不需要差分，所以可以！
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吾自幼聪慧，始学文，屡考不中；遂习武，进靶场，发一箭，中鼓吏，被逐出场；偶得小恙，自制良方，服之卒。

藤椅
haokey 发表于 2006-10-18 23:42:00

不差分是错误的

差分是正确的，不平稳的数据是不可以用来分析的，否则会出现伪回归。
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