[问答] 做granger因果关系检验得到的结果如图所示如何判断？ [推广有奖]

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武昌鱼1 发表于 2015-11-18 10:57:45 |AI写论文

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如上图所示如何判断因果关系啊，LM一列中总有值是小于0.05的，说明存在一阶自相关性啊

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关键词：granger因果关系 Granger Grange 因果关系检验 range 如图所示如何

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沙发

武昌鱼1 发表于 2015-11-18 10:59:29

china-usd-ret.xls (96 KB)
我分析的是数据表中的china列与usd列求高手给帮忙分析一下

藤椅

武昌鱼1 发表于 2015-11-18 11:18:47

一直到滞后阶数为12时方能得到大于0.05的值，请问这样该如何操作？

板凳

武昌鱼1 发表于 2015-11-18 11:37:59

Lag LogL LR FPE AIC SC HQ

0    2909.129 NA    3.79e-06 -6.808265 -6.797141 -6.804005
1    3350.520    879.6801    1.36e-06 -7.832599 -7.799227 -7.819819
2    3382.954    64.48758    1.27e-06 -7.899189    -7.843569* -7.877888
3    3390.101    14.17690    1.26e-06 -7.906559 -7.828691 -7.876738
4    3402.954    25.43578    1.24e-06 -7.927292 -7.827177 -7.888952
5    3415.284    24.34264    1.21e-06 -7.946801 -7.824437 -7.899940
6    3422.509    14.23054    1.20e-06 -7.954354 -7.809743 -7.898973
7    3431.690    18.03907    1.19e-06 -7.966487 -7.799628 -7.902586
8    3438.508    13.36537    1.18e-06 -7.973088 -7.783980 -7.900666
9    3459.651    41.34522    1.13e-06 -8.013235 -7.801880    -7.932293*
10    3467.196    14.71723    1.13e-06 -8.021535 -7.787932 -7.932073
11    3469.498    4.479798    1.13e-06 -8.017559 -7.761707 -7.919576
12    3480.996    22.32316*    1.11e-06*    -8.035119* -7.757020 -7.928616
13    3482.742    3.382554    1.12e-06 -8.029841 -7.729494 -7.914818
14    3483.337    1.149878    1.13e-06 -8.021867 -7.699272 -7.898324