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如果决策人在面临消费不确定性时，追求事前的期望效用最大化，其初始财富为w，事后效
用函数（即“贝努利效用函数”）为u（*），满足u’（* ）>0,考虑以下两个“赌”
赌A: 输赢概率均为0.5，赢回报2，输损失1
赌B: 输赢概率均为0.5，赢回报101，输损失2
请证明如果此决策人对任意wЄ[100，200]均拒绝参与赌A，即对任意w Є[100，200]有
0.5u（w-1）+0.5（w+2）<u(w), 那么当w=101 时，他会拒绝参与赌B,即u（*）满足
0.5u（99）+0.5u(202)<u(101)

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关键词：效用最大化 不确定性 效用函数 期望效用 决策人 请教 请教