时间序列中怎么判断独立性？

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请教各位高手这样一个问题：我们都知道，随机扔硬币，正反面出现的情况是独立同分布的。在投资中，若重复一个策略，引入虚拟变量，赚了记为1，亏了记为-1（跟扔硬币类似）。通过历史数据得到一个序列：比如1、-1、1、1、-1、-1、-1.............怎么知道该策略的结果是独立的，即与前期结果无关。若相关，怎么分析这种相关性？

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关键词：怎么判断 时间序列 独立性 历史数据 虚拟变量 时间序列 独立性

你可以看时间序列的自相关和偏自相关函数

ffffffffffffffffff

主要看时间序列的偏自相关函数图谱，如果存在PACF（偏自相关函数）值在虚线以上的，那么序列不独立