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[问答] 请教高手：序列不平稳但协整的变量可以用VAR模型估计吗 [推广有奖]

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mrichard 发表于 2009-12-30 09:15:25 |AI写论文

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序列不平稳但协整的变量可以用VAR模型估计吗,
注意不是用VEC模型估计，是说能否用VAR模型估计
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关键词：VAR模型 序列不平稳 请教高手 模型估计 AR模型 VaR 模型 变量 序列 高手

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dyshappy 发表于4楼  查看完整内容

序列不平稳但协整的变量可以用VAR模型估计

叶落风飞 发表于7楼  查看完整内容

我看了很多地方，基本上都要求数据是平衡的，然后再做VAR; 但易老师的书里面在做VAR时，非常明显的是数据是非平衡的，而且根本没有对数据平稳性进行检验，当然在做协整分析和Grange检验时要求数据是平稳的，或者是同阶单整的。 我同意二楼观点。或者说，这个是不是没有定论。

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沙发
shijianping 发表于 2009-12-30 19:57:53
做VAR不要求序列平稳或协整，但在做了VAR后需要进行稳定性检验，看所有的根是否都在单位圆之内，若是，则平稳；否则，不平稳
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雪舞九霄 在职认证  发表于 2009-12-30 23:10:06
印象中是不行的，要差分之后做
板凳
dyshappy 发表于 2009-12-31 04:44:05
序列不平稳但协整的变量可以用VAR模型估计
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报纸
xiaotcw 发表于 2009-12-31 11:01:55
这点学术界有争论
地板
wangjip 发表于 2009-12-31 21:26:29
经济序列不平稳是不能做VAR模型的，因为这种情况下，多数的估计结果是不稳定的，解落在单位圆之外。
7楼
叶落风飞 发表于 2010-2-12 09:27:01
我看了很多地方，基本上都要求数据是平衡的，然后再做VAR;
但易老师的书里面在做VAR时，非常明显的是数据是非平衡的，而且根本没有对数据平稳性进行检验，当然在做协整分析和Grange检验时要求数据是平稳的，或者是同阶单整的。
我同意二楼观点。或者说，这个是不是没有定论。
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8楼
redlitao 发表于 2010-2-12 12:29:52
估计多数书上还是说这种情况不能用VAR的，至少我看高铁梅、张晓峒等人的书都是这么写的，正因为非平稳序列间存在协整关系，所以引出了建立VEC模型来解决这个问题
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