请教连老师为什么2sls不显示R方

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我今天练习两阶段最小二乘法估计，使用的命令是： ivregress 2sls  e3 ( inv0= l1.  cash11 l1.size l1.lev l1.growth l1. return1  ),vce(robust)
显示的结果是：Instrumental variables (2SLS) regression               Number of obs =    2739
                                                       Wald chi2(1)  =   30.52
                                                       Prob > chi2   =  0.0000
                                                       R-squared     =       .
                                                       Root MSE      =  .87682
------------------------------------------------------------------------------
             |               Robust
          e3 |      Coef.   Std. Err.      z    P>|z|     [95% Conf. Interval]
-------------+----------------------------------------------------------------
        inv0 |   4.136586   .7488208     5.52   0.000     2.668925    5.604248
       _cons |  -.2951615   .0547182    -5.39   0.000    -.4024073   -.1879157
------------------------------------------------------------------------------
Instrumented:  inv0
Instruments:   cash11 L.size L.lev L.growth return1
为什么R方那里没有值？
而且一般2sls进行回归时，第一阶段的R方达到多少比较好？
谢谢

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关键词：2SLS 不显示 连老师 instrumental Instruments 请教 老师

附加 robust 选项后可能会导致 R2 无法显示，你尝试去掉该选项。
第一阶段的 R2，并没有确定的标准，要看你的数据形态是截面还是时序，时序的通常会高一些。

没有加robust时，第2个模型的R_sqr也缺失了……

在模型设定中包含了常数项，且干扰项的同方差假设下，R2 的取值介于 0 和 1 之间，此时的 R2 有明确的含义。
然而，当采用 GLS，尤其是 GMM 或 IV 进行估计时，变换后的模型往往不再有常数项，此时的 R2 也就在很大程度上失去了他应有的意义。为此，在这些情况下，stata 是不报告 R2 的。