连老师，关于面板的2SLS & GMM

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连老师：

您好！

对于面板数据存在内生解释变量的情况下，通常选择工具变量方法来做。我有如下两个问题：
问题一：我应该什么时候用2SLS，什么时候用GMM？或者，我为了想表达我的结果很稳健，两个同时都用，如果结果都显著的话？
问题二：GMM有四种权重选择的方式：同方差，异方差，组内相关，同时考虑异方差和序列相关。那我该在什么情况下选择什么方法，并给出比较令人信服的理由呢？

谢谢您

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关键词：2SLS GMM 连老师 工具变量 解释变量 老师 面板 GMM amp

。。。。。。

如果你的内生变量只能找到一个工具变量，用 2SLS，此时它的结果与 GMM 是相同的。
如果工具变量较多，最好采用 GMM，并执行 sargan test。
至于 GMM 中权重的选择，则要看你的数据结构了。如果 T 较大，需要控制序列相关，如果 N 较大，则需要重点控制异方差。