实践中运用金融工程很好的例子及思路:
1、事件分析结果显示,高送转股自除权日前的第 65 个交易日起,开始持续地有显著的超额收益,一直到除权日前;除权日后则没有显著超额收益;主板股的累计超额收益明显高于中小板股和创业板股。
2、统计模型显示,公司上年三季报中的每股未分配利润、每股资本公积、每股收益(EPS)等财务指标以及流通股本数对公司当年是否高送转有显著影响。根据 Logistic 回归模型的判断选出 10只高送转概率最大的股票构建模拟组合,可获取相对市场指数约为 15%~25%的累计超额收益