做完单位根检验之后

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问题如下
例如说我用 lngdp lnloan lnm2 做单位根检验的结果是各变量均是一阶单整的，那接下来做协整和格兰杰检验的时候我是应该用 lngdp lnloan lnm2 这几个原变量，还是应该用他们的一阶差分去做呢？构建VAR模型以及做脉冲反应函数和方差分解的时候呢？

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关键词：单位根检验 格兰杰检验 VAR模型 方差分解 AR模型 格兰杰 模型

一阶的。。。。。

学习了

呃，谁能给个完整和准确点的答案么
翻了下原来的帖子，又在网上搜索一番，有说用一阶差分后数据的，也有说一阶差分后平稳说明原数据是同阶单整的，应该用原数据的

我最近也在做这个模型。也是个菜鸟，还算有点思路。
第一步 单位根检验 ADF 或者 PP检验
第二部  协整检验 两变量用EG法 多变量用Johansen法
第三部  格兰杰因果关系检验
第四步  脉冲响应分析
第五步 方差分解。

标准先锋 发表于 2011-1-24 22:18
我最近也在做这个模型。也是个菜鸟，还算有点思路。
第一步 单位根检验 ADF 或者 PP检验
第二部  协整检验 ...

你这个还不够清晰！

构建VAR的步骤应该是
1.格兰杰因果检验，确定变量间存在相互影响关系
2.单位根检验或JOHANSEN检验，若同阶单整建ECM或VECM，如果序列平稳则建VAR
3.建VAR前确定最大滞后阶数
4.参数估计，脉冲响应和方差分解

误差修正模型用的是差分数据（差分才平稳），VAR用的是非差分数据（平稳才能建模）
个人理解，不对轻拍

本人认为若单位根检验通过，协整检验以及其他检验无须做差分处理。

我看的论文 大多都像haoyun010说的那么做的

HeKate332 发表于 2011-1-24 18:07
呃，谁能给个完整和准确点的答案么
翻了下原来的帖子，又在网上搜索一番，有说用一阶差分后数据的，也有说 ...

一阶的。用差分后的数据则你经济含义都变了