单位根检验 协整检验 格兰杰检验

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我要研究两个股市之间的联动性，看文献需要用到单位根， 协整检验，格兰杰检验， 但是具体步骤不是很清晰，甚至有些混淆了。 有些文献说这三个检验是逐个使用的，但是看一些帖子又说单位根之后如果序列是稳定的，那么直接格兰杰检验，如果是不稳定的，就采用协整检验。到底该怎么使用这些检验方法

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关键词：格兰杰检验 单位根检验 协整检验 格兰杰 具体步骤 格兰杰

坐等，顶顶顶。希望有大神回答一下。

wqp1986 发表于 2014-7-13 10:12
坐等，顶顶顶。希望有大神回答一下。

顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶

如果两个I(1)非平稳变量存在协整关系，就可以用原变量直接做格兰杰因果性检验，否则，用1次差分变量做格兰杰因果性检验。平稳变量可直接做格兰杰因果性检验。

楼主，还有提个问题，两个股市之间的联动性，你确定只用格兰杰就可以了？

单位根是检验平稳性的，协整是检验整体长期均衡性的。一般会先做单位根，但如果单位根不通过，协整通过了也可以继续下去。
https://bbs.pinggu.org/thread-2880285-1-1.html这个链接可以看看，是这三个的一个专题

很有用 谢谢

胖胖小龟宝 发表于 2014-7-17 16:43
单位根是检验平稳性的，协整是检验整体长期均衡性的。一般会先做单位根，但如果单位根不通过，协整通过了也 ...

感谢。