关于单位根检验后协整检验与格兰杰检验顺序问题

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楼主

hant1109 发表于 2009-3-3 20:59:00 |AI写论文

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本人是一个菜鸟，最近在研究时间序列想在做论文时使用，现在的问题是做完单位根检验后发现本来不平稳的序列，一阶差分后是平稳的，而另一个序列本身就是平稳的，则应该先做什么检验呢？具体是怎么操作的呢，希望能具体说明一下做检验时是对原数列做检验还是对差分后的数列做检验，谢谢大家了。另外，想问一下在什么样的情况下可以建立模型，是不是两个数列都平稳，且同阶平稳的时候呢？

本人的想法是这样的，不知对不对，先对原序列做协整检验，即一个平稳的和一个非平稳的，若存在协整关系则再对其原序列做因果检验。不知对不对

[此贴子已经被作者于2009-3-3 21:21:12编辑过]