急！！！关于Dupire equation for local volatility models of Calls on futures

是 否 +2 论坛币

k人 参与回答

经管之家送您一份

应届毕业生专属福利!

求职就业群

赵安豆老师微信：zhaoandou666

经管之家联合CDA

送您一个全额奖学金名额~ !

立即领取

感谢您参与论坛问题回答

经管之家送您两个论坛币！

+2 论坛币

Dupire equation for local volatility models of Calls on futures 与一般的Dupire equation会有什么不同吗，老师给的作业题在写Calls on futures 的Dupire equation，想了两周都没想出入手点，给点线索吧。谢谢大家。

扫码加我 拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

分享0 收藏0 回帖

关键词：Volatility equation futures models future futures equation Volatility calls Dupire

这个好难啊。。。

看的人多，回的人少，哪位大神给讲讲吧

no big deal, just incorporate the fact that r=q into the Dupire equation derivation

btw, i don't think you've got the right formula in the picture

r=q？ 能解释下吗?
那个公式是我从书本上截下来的，错了？
是下面这个？

i don't want to explain such a basic fact
you can check any book on derivatives, e.g., Hull's
then go through the formula derivation