楼主: rucqqpp
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[其他] 急问:如何用stata处理观察值层面的计算(事件研究法) [推广有奖]

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现有数据格式如下:
codedateryearanndatedif
1199803110.002869199819980312-1
119980312-0.013351998199803120
1199803130.0352831998199803121
119990422-0.01246199919990423-1
1199904230.0215291999199904230
119990426-0.028341999199904231
其中date为交易日,anndate为盈余公告日期,所需要的数据已经处理好。现在想针对观察值计算盈余公告前后一日的事件窗口内持有期收益。
具体算法为生成一列新的变量AR=Rt-1*(1+Rt)*(1+Rt+1),请问stata命令应该如何写?

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关键词:事件研究法 Stata 事件研究 tata 研究法 交易日 如何 公告 收益

沙发
rucqqpp 发表于 2011-1-30 23:10:04 |只看作者 |坛友微信交流群
重新发数据样式:
Code       date                       r               year        anndate               dif
1        19980311               0.002869              1998        19980312        -1
1        19980312        -0.013352      1998        19980312        0
1        19980313        0.035283              1998        19980312        1
1        19990422        -0.012463      1999        19990423        -1
1        19990423        0.021529               1999        19990423        0
1        19990426        -0.028343       1999 19990423        1

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藤椅
无尘第二 发表于 2012-1-31 23:16:32 |只看作者 |坛友微信交流群
同问。。。。。。。。。。。。

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