是不是不同的分布下,计算的公式都不一样啊?
主要的几个分布下的VaR计算公式分别是啥啊?
我就记得有个VaR=头寸*(条件均值 - 分位数*根号下的条件方差) 这个是不是正态分布下的计算公式哦?
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楼主: 738984666
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[学科前沿] 问下用GARCH,计算不同分布下的VaR的公式是啥啊? |
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初中生 23%
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