探讨Garch计算VaR的问题 [推广有奖]

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楼主

wodesj2001 发表于 2010-4-2 13:33:27 |AI写论文

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以前读书时写论文用到时2-3个变量做实证分析，还感觉不到参数过多的问题，如今走上了工作岗位，在运用多元Garch 模型来计算实际投资组合VaR时，随便一个15只股票的投资组合，用BEKK 模型估计的参数就有将近150个，用matlab计算不仅过程相当缓慢，而且还有很多参数无法检验，对于这种情况。我目前的折中做法是先对15只股票分别运用garch模型，来计算每只股票的VaR，然后运用15只股票收益率的方差协方差矩阵以及与VaR序列相乘，来计算组合的VaR，从对VaR进行返回检验的结果来看，好像这样做也没什么很大不妥！但总感觉这样做有很多的问题，忘高人指点，也希望在Garch计算VaR方面同大家一同学习和进步。改日等我的Garch计算VaR的报告做好了上传至此，让大家给指导意见！先谢谢各位！