楼主: 邢不行
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[交易策略] 复权不复权,天差与地别 | 量化投资中如何最准确的计算股票前后复权价(附代码)【下】 [推广有奖]

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邢不行 在职认证  发表于 2020-11-23 11:50:21 |AI写论文

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引言:


邢不行的系列帖子“量化小讲堂”,通过实际案例教初学者使用python进行量化投资,了解行业研究方向,希望能对大家有帮助。

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个人微信:xingbuxing0809,有问题欢迎交流


接上篇


例如上图中4月10日的前复权价格就是这么计算的:


1、先用4月13日的前复权收盘价除以复权因子得到固定值:

23.65 / 1.087465 ≈ 21.748

2、将21.748与4月10日的复权因子相乘,得到当天复权价:

21.748 × 1.208429 ≈ 26.28


其他日的前复权收盘价只要用复权因子乘以常数C就能计算出来了。


聪明的同学可能已经发现,前复权价其实就是把权因子等比例放大了21.748倍。


2 后复权价格


后复权价的计算方法也类似。


11副本.gif


后复权将分红送股后的价格整体上移,所以最早交易日(4月2日)的价格是不变的,收盘价等于后复权收盘价


18.png


对于后复权,存在以下关系:

企业微信截图_986cd53e-ff13-4d78-893a-6c02c39e1c6b.png


对这个公式稍作变换:

企业微信截图_0e3efae0-3bc0-4a7e-a51f-f05a729af70f.png


等式右边的三项都是知道的,所以后复权的收盘价也可以算出来: 19.png


05

总结

看到这里大家应该明白,只要计算出复权因子,不管是前复权价格还是后复权价格,只不过是复权因子的等比例放大或缩小


不过还是有很多同学会问,已经知道收盘价的复权价如何计算,那开盘价、最高价、最低价的复权价该怎么计算呢?


问这个问题的同学请自觉面壁思过5分钟,因为这个问题只要稍微思考下就能知道答案。



复权只是对股票价格做整体抬升,每根K线开高收低之间的比例并不会改变。

公式5.png


26数据.png


例如上图中7月30号的复权开盘价就可以这么计算:


已知开盘价=10.51,收盘价=10.4,收盘价复权=10.97

开盘价/收盘价=10.51/10.4=1.0106

由于 开盘价/收盘价=开盘价复权/收盘价复权

所以开盘价复权=收盘价复权×1.0106

开盘价复权=10.97×1.0106=11.86


同理,我们只要按照比例对其他价格进行缩放就能得到其他的复权价格了。



我也为大家准备好了计算复权的代码,方便大家在处理数据的时候使用:


28.png


25数据.png


联系邢不行:关于量化的任何问题,或者想要了解其他内容,可以加我的微信(xingbuxing0809)和我交流。


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沙发
爱与生的苦恼 发表于 2024-6-3 21:26:54
学习了

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