平均超额收益率，怎么做T检验?悬赏20个论坛币！

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楼主

mathnov 发表于 2011-2-12 21:04:52 |AI写论文

20论坛币

问题：平均超额收益率（AAR）是对某个时间点（0或者+1）的样本超额收益率（AR）求和之后除以样本数而取得的平均值，表现为某一时间点对应一个具体值（如等于1.5）。问题来了：那么，如何对AAR进行T检验？能对一个具体的数值（如1.5）做T检验么？

请明白的人指点迷惑，非常感谢！

沙发

贝叶斯高手 发表于 2011-2-12 21:19:07

如果要检验平均超额收益率为1.5是否成立,可以用T检验

藤椅

Catherine_Q 发表于 2013-8-1 15:32:12

你好，请问你解决这个问题了吗？我现在写论文写需要

板凳

发表于 2013-8-3 12:06:48

感觉应该是以某个时点为0时点划分之前和之后一段时间的收益率各求一个均值然后再对两个均值进行T检验看看有没有显著差异吧因为两个均值都是从一定的样本里计算出来的所以可以算标准差进而算均值仅供参考

报纸

valderfield 发表于 2014-1-11 16:33:47

直接根据公式算t值

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