请教：STATA里回归加上cluster(id),这种方法叫什么名字，以及原理是怎样的？

是 否 +2 论坛币

k人 参与回答

经管之家送您一份

应届毕业生专属福利!

求职就业群

赵安豆老师微信：zhaoandou666

经管之家联合CDA

送您一个全额奖学金名额~ !

立即领取

感谢您参与论坛问题回答

经管之家送您两个论坛币！

+2 论坛币

做涉及到时序的分析，修改意见让把因变量按月份进行cluster，在stata里就是回归直接加上一个cluster（time）就行了。一般cluster都是指聚类分析，好像和这个方法不是一回事。请教这个方法的正式名称是什么？它的原理或者实现步骤是怎样的？另外因为编程使用的是R，一直找不到这个方法用R怎么实现，所以如果有人愿意赐教，不胜感激！

扫码加我 拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

分享0 收藏0 回帖

关键词：Cluster Stata tata CLU time cluster stata

不同类别（id）之间存在异方差。加此选项可以得到对异方差稳健的robust标准误.

看卡梅隆的《微观计量经济学》里面有一章讲cluster相关内容

也可注意我的北京培训：http://www.peixun.net/view/1377.html。

jinyuguo 发表于 2019-9-7 10:23
不同类别（id）之间存在异方差。加此选项可以得到对异方差稳健的robust标准误.

感谢！

jinyuguo 发表于 2019-9-7 10:23
不同类别（id）之间存在异方差。加此选项可以得到对异方差稳健的robust标准误.

应该是类别内部存在异方差吧