银行系统性风险测度-SYMBOL模型中银行隐含违约率的计算问题

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《Risk Profile Indicators and Spanish Banks’ Probability of Default from a Regulatory Approach》(2018)这篇论文是以各家银行各年的隐含违约率作为因变量探讨影响因素，按照这个思路每家银行的隐含违约率应该是不同的。但是看了好几篇论文我还是没有搞清楚这个CR，如果是监管规定的8%的资本充足率，那么计算出来的PD应该是一样的；如果不是的话那应该是MCR(minimum capital requirement)不同，有大佬知道这个MCR对应的是银行的哪个数据指标吗？

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关键词：symbol 系统性风险 计算问题 系统性 MBO

原始的论文，大佬们可以翻到第4页看看这个计算过程吗？

谢谢分享！！！

关于这个问题目前有没有朋友有所了解？很需要探讨一下请联系我谢谢！！

你好，请问您解决了吗