Johansen检验迹统计量、最大特征值统计量结果不一致该怎么办？

是 否 +2 论坛币

k人 参与回答

经管之家送您一份

应届毕业生专属福利!

求职就业群

赵安豆老师微信：zhaoandou666

经管之家联合CDA

送您一个全额奖学金名额~ !

立即领取

感谢您参与论坛问题回答

经管之家送您两个论坛币！

+2 论坛币

各位大侠好，我做Johansen检验结果迹统计量、最大特征值统计量结果不一致该怎么办？
结果如下：

Series: LNIAV D(LNP) D(LNM2) LNCPI LNMTKC D(LNSYTRQ)
Lags interval (in first differences): 1 to 2
Unrestricted Cointegration Rank Test (Trace)
Hypothesized		Trace	0.05
No. of CE(s)	Eigenvalue	Statistic	Critical Value
None *	0.444923	122.6241	95.75366
At most 1 *	0.369165	82.59594	69.81889
At most 2 *	0.292136	51.26762	47.85613
At most 3	0.202490	27.77343	29.79707
At most 4	0.110274	12.38766	15.49471
At most 5 *	0.063241	4.442416	3.841466
Trace test indicates 3 cointegrating eqn(s) at the 0.05 level 迹统计量判断变量LNIAV 、D(LNP)、D(LNM2)、 LNCPI、 LNMTKC、D(LNSYTRQ) 之间存在3个协整关系。

扫码加我 拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

分享0 收藏1 回帖

关键词：johansen检验 Johansen Hansen johans 统计量 检验 结果 Johansen 特征值 统计量

Unrestricted Cointegration Rank Test (Maximum Eigenvalue)       
                                       
                                       
Hypothesized                Max-Eigen        0.05               
No. of CE(s)        Eigenvalue        Statistic        Critical Value        Prob.**       
                                       
                                       
None         0.444923         40.02812         40.07757         0.0506       
At most 1         0.369165         31.32833         33.87687         0.0978       
At most 2         0.292136         23.49419         27.58434         0.1534       
At most 3         0.202490         15.38577         21.13162         0.2628       
At most 4         0.110274         7.945242         14.26460         0.3843       
At most 5 *         0.063241         4.442416         3.841466         0.0350       
                                       
                                       
Max-eigenvalue test indicates no cointegration at the 0.05 level       
最大特征值统计量判断变量LNIAV 、D(LNP)、D(LNM2)、 LNCPI、 LNMTKC、D(LNSYTRQ) 之间无协整关系。

请问为何迹统计量与最大特征值统计量判断结果不一致

顶一下，同求！

同求，顶一下

入trace

学习

以迹统计量为准，因为迹统计量更有效，书上是这么说的