VECM之后的格兰杰、脉冲响应问题

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我在VECM基础之上做格兰杰因果检验，没有因果关系，
请问可以接着做脉冲响应吗？Eviews里可以做出来，但我想知道
这样做有道理吗？

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关键词：VECM 脉冲响应 VEC ecm 格兰杰 格兰杰

一、你是在什么框架下做的Granger因果检验？Group框架下还是VEC框架下？
二、如果没有Granger因果关系，Eviews里也可以做出来，但毫无意义。
三、VEC框架做Granger因果检验，只能用Granger Causality/Block Exogeneity Wald Tests。

shando 发表于 2011-2-21 21:26
一、你是在什么框架下做的Granger因果检验？Group框架下还是VEC框架下？
二、如果没有Granger因果关系，Eviews里也可以做出来，但毫无意义。
三、VEC框架做Granger因果检验，只能用Granger Causality/Block Exogeneity Wald Tests。

你好 我也遇到和LZ一样的问题 想请教一下
我在VEC框架下做的不存在Granger因果关系，在Group框架下存在，分别试了短期和长期滞后都存在。
这种情况下，能不能继续往下做脉冲响应和方差分解?
如果不能做的话该怎么调整? VEC的滞后是根据AIC准则选的 是要调整滞后期数还是怎样?
多谢～

Granger Causality/Block Exogeneity Wald Tests的原假设到底是什么啊，书上就一笔带过？

求高人解决。

somepig83 发表于 2011-12-3 21:52
Granger Causality/Block Exogeneity Wald Tests的原假设到底是什么啊，书上就一笔带过？

原假设是A不是B的GRANGER原因，所以做出的P值越小，代表可以拒绝原假设，一般P值小于5%或者1%比较好，拒绝原假设的意思就是A是引起B变化的原因

mengshu 发表于 2012-2-23 20:20
原假设是A不是B的GRANGER原因，所以做出的P值越小，代表可以拒绝原假设，一般P值小于5%或者1%比较好，拒绝 ...

谢谢~

mengshu 发表于 2012-2-23 20:20
原假设是A不是B的GRANGER原因，所以做出的P值越小，代表可以拒绝原假设，一般P值小于5%或者1%比较好，拒绝 ...

Granger Causality/Block Exogeneity Wald Tests算是传统意义上的granger检验嘛？
和group下有何不同、这才是问题的关键啊
因此vec下的结果和差分group后的计算结果是不同的！

稍微回答一下並且提出一點問題請高手解答：
1.VECM用EVIEWS所作的因果檢驗僅檢定個別自變數的Wald檢定，屬於短期的因果關係。所以許多教科書寫說當有協整關係時，至少會有一個因果關係存在，所以有時一般所作的因果檢定或外生性檢定會完全沒有因果關係，但那僅代表短期不存在而已!!!
2.我想問的就是有沒有人知道VECM如何做長期的因果關係檢定???就是將個別自變數的係數與誤差修正項的係數同時做聯合檢定(服從卡方分配的F統計量)的方法和操作步驟!!!!

我也想知道同样的问题，不知道你现在知道了没呀？