楼主: 淋溪沐雨
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[问答] VAR和VECM的脉冲响应分析。 [推广有奖]

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淋溪沐雨 发表于 2013-6-6 15:20:38 |只看作者 |坛友微信交流群|倒序 |AI写论文

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请问这两个模型基础上的脉冲响应分析有什么区别？为什么做出来的图标题是一样的，但是图形变化却不同？
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关键词：VECM 脉冲响应 VaR ecm VEC 模型

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qianjb81 发表于2楼  查看完整内容

我是这样理解的，VECM模型的建立建在协整分析的基础上，而var最多只需要单位根分析。从因变量的形式看，vecm是差分形式，而var是水平形式，因此冲击反应不一样。

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沙发
qianjb81 发表于 2013-6-6 15:28:05 |只看作者 |坛友微信交流群
我是这样理解的，VECM模型的建立建在协整分析的基础上，而var最多只需要单位根分析。从因变量的形式看，vecm是差分形式，而var是水平形式，因此冲击反应不一样。
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淋溪沐雨 发表于 2013-6-6 18:41:42 |只看作者 |坛友微信交流群
qianjb81 发表于 2013-6-6 15:28
我是这样理解的，VECM模型的建立建在协整分析的基础上，而var最多只需要单位根分析。从因变量的形式看，vec ...
但是我看到两个做出来的图，标题是一样的，都是response of xx to xx，vecm模型并没有强调是差分形式……

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