学习金融工程需要哪些数学知识？

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关键词：金融工程 数学知识 金融 学习 数学 知识 工程

数学知识可多可少，关键还是背后的思想。看到有的学金融工程的人技术一大堆，就是拿不出的实用的方案来，缺乏理念和经验啊！

楼上高见!!

不过基本的数学我认为主要是:概率统计,最优化,随机过程,数值计算等

我觉得：概率论，随机过程，偏微分方程及其数值计算，适当的实变函数和泛函分析似乎是必须的吧？

以下是引用Livermore在2006-8-10 1:19:00的发言：
数学知识可多可少，关键还是背后的思想。看到有的学金融工程的人技术一大堆，就是拿不出的实用的方案来，缺乏理念和经验啊！

经验很重要，也得能拿出实现的技术呀。

实变泛函，还有随即过程，概率论是指从测度论角度讲授的，微积分一般讲黎曼积分，金工要学好可能得用到勒贝格积分（这个拿不准，好像是这个区别），总之测度论挺重要。另外matlab是必备工具吗？

邵宇那本<微观金融学数学基础>怎么样?

数学的基础课程如数学分析，线性代数，概率类是肯定需要的。深层一点的应该学测度论，随机分析，随机控制等。另外就是数值计算方面。

matlab如果是做数值模拟的话肯定是需要的，用它的强大的画图功能和编程做模拟可以做得很漂亮，期权定价等都可以做。

随机微分方程 时间序列分析 线性及非线性规划都得学，目前国内的老师对金融工程需要学习的课程也不太了解，造成学习都不系统。要是谁能办个远程教育网站，将金融工程的课程视频供大家学习，应该会很有市场，也是一件提高国内金融工程发展水平的大善事。