关于rolling 命令调用ado文件的问题

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小弟在做一个rolling的code，regressors是by_1,by_2….一直到by_120，总共有50个（下标不是连续的自然数，所以是50，而不是120，实际是by_1一直到by_30，然后是by_33到by_66，间隔为3；之后是by_72到by_108,间隔是6,最后一个是by_120），然后dependent variable是y_cpi_1,现在想用rolling 做recursive的回归并且得到每个预测值，最终得到一个预测值的序列，时间是从t=1970m1 到2009 m12,取的estimation period 是1970m1到1984m12，剩下是用来和预测值序列比较的真实数据(月度的数据)，总共有480个观测值，t =1,…,480。
我的ado文件是这样写的
program define myforecast_OLS, rclass
syntax [if]
regress y_cpi_1 by_* `if'
summ date if e(sample)

local last = r(max)

local fcast = _b[_cons]

foreach num of numlist 1/30 33(3)66 72(6)108 120 {





local fcast = fcast + _b[by_`num']*by_`num'[`last']

}

return scalar forecast = `fcast'

return scalar actual = y_cpi_1[`last'+1]
end
然后就在stata的命令窗口里输入
rolling forecast=r(forecast) actual=r(actual), recursive window(180): myforecast_OLS
但是stata报错，显示
fcast not found
an error occurred when rolling executed myforecast_OLS
我觉得很迷惑，我在ado文件里面已经明确定义了local fcast这个local variable了啊，不知道到底错在哪里？请教连老师，非常感谢！

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关键词：rolling ado文件 roll do文件 Lin 文件 命令 ado rolling

program define myforecast_OLS, rclass
syntax [if]
regress y_cpi_1 by_* `if'
summ date if e(sample)

local last = r(max)

local fcast = _b[_cons]

foreach num of numlist 1/30 33(3)66 72(6)108 120 {
* local fcast = fcast + _b[by_`num']*by_`num'[`last']
*
* 上面那句应该修改为：
local fcast = `fcast' + _b[by_`num']*by_`num'[`last']

}

return scalar forecast = `fcast'

return scalar actual = y_cpi_1[`last'+1]
end
本文来自: 人大经济论坛 统计软件培训班VIP答疑区 版，详细出处参考：http://www.pinggu.org/bbs/viewth ... 1&from^^uid=40938

2# arlionn

非常感谢老师的解答，我已经照您说的进行了修改，但是现在的问题是我无论rolling window里面的数字是多少，60，120，180我都试了，或者有没有recursive的设置，发现每次都是从当last period 是2000m2的以后，actual value 和forecast都是缺失值，我仔细看了我的原始数据，从1970m1-2009m12(monthly data)，没有发现异常情况，所以我猜测问题是不是出在命令的设置了window(180)的，所以导致后面的窗口数不到180，如果想样本的变化是从1970m1-1984m12, 1970m1-1985m1, 1970m1-1985m2,。。。1970m1-2009m12, 同时产生一个(480-n+1)*1(n是window的数字)的预测值序列，应该如何修改rolling命令呢，谢谢了

我下周三答复你。

自己顶一下

连老师我发现不管我用多少window,也不管我是rolling还是recursive的设置，每次都会发现最后的120（数目是固定的！）个actual value 和forecast都是缺失值，和我所选取的数据的时间范围也没有关系，这个可能是什么原因啊？谢谢老师了。。。。