Robust Hausman检验：固定效应vs随机效应

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      传统的hausman检验有一个bug，那就是当模型中使用robust或cluster时，传统hausman检验无法进行，对此，论坛黄河泉老师专门发了个帖子讨论，请见https://bbs.pinggu.org/thread-6940375-1-1.html。那么在考虑异方差或序列相关问题时，如何在固定效应和随机效应模型中进行选择呢？
      一种方案是使用xtoverid命令，

1. webuse nlswork, clear
   
2. xtset idcode
   
3. glo xlist "collgrad grade union msp nev_mar age race not_smsa south year"
   
4. xtreg ln_wage $xlist, re r
   
5. 
   
6. xtoverid
   
7. 
   
8. Test of overidentifying restrictions: fixed vs random effects
   
9. Cross-section time-series model: xtreg re  robust cluster(idcode)
   
10. Sargan-Hansen statistic 168.101  Chi-sq(7)    [color=#ff0000]P-value = 0.0000[/color]
    
11. 拒绝随机效应的原假设，应采用固定效应模型。

复制代码

      另一种方案是采用Robust Hausman检验，命令为rhausman.

1. xtreg ln_wage $xlist, fe r
   
2. est sto myfe
   
3. xtreg ln_wage $xlist, re r
   
4. est sto myre
   
5. rhausman myfe myre, reps(200) cluster
   
6. 
   
7. Cluster-Robust Hausman Test
   
8. (based on 200 bootstrap repetitions)
   
9. 
   
10. b1: obtained from xtreg ln_wage collgrad grade union msp nev_mar age race not_smsa south year, fe r
    
11. b2: obtained from xtreg ln_wage collgrad grade union msp nev_mar age race not_smsa south year, re r
    
12. Excluded (not identified, or only identified in one model):  collgrad grade race
    
13. 
    
14.     Test:  Ho:  difference in coefficients not systematic
    
15. 
    
16.                   chi2(9) = (b1-b2)' * [V_bootstrapped(b1-b2)]^(-1) * (b1-b2)
    
17.                           =      667.09
    
18.                   Prob>chi2 =      0.0000
    
19. 拒绝随机效应的原假设，应采用固定效应模型。

复制代码

      可以发现rhausman检验与xtoverid过度识别检验结果是一致的，均认为采用固定效应。而传统hausman检验只能在不加robust选项下使用，这可能是错误的结论，因为我们现在基本上都要加robust。
      虽然我们现在基本上不用做hausman检验，直接选择固定效应模型，但如果你一定要做Hausman检验，请使用稳健Hausman检验或xtoverid。

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关键词：Hausman检验 hausman robust ausman 随机效应

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想问一下，我在执行rhausman myfe myre, reps(200) cluster之后总是反映出invalid 'Files'  r(198);
想请教一下这是什么情况鸭，谢谢

请问各位研友，rhausman的结果r(p)如何取出呢？
est scalar Hauseman=r()
最后不能用esttab显示出，好奇怪啊！

友友们，写英文论文中提到因为使用聚类稳健标准误，豪斯曼检验方法并不适用，这个观点需要加引用，有没有英文论文中提到相关的呀？找了好久没有找到

感谢分享！

lla123_ 发表于 2022-2-24 12:05
友友们，写英文论文中提到因为使用聚类稳健标准误，豪斯曼检验方法并不适用，这个观点需要加引用，有没有英 ...

你可以看一下这个视频，往后拖到会有关于检验的PPT，上面有。https://www.bilibili.com/video/BV1Mi4y1w7hr/?buvid=Y4588D4D90C97F1C53ADAA716F89D54EA2DC&is_story_h5=false&mid=IQ6tBVeoStsf%2BWvmUbOqzg%3D%3D&p=1&share_from=ugc&share_medium=ipad&share_plat=ios&share_source=COPY&share_tag=s_i&timestamp=1673086802&unique_k=ripYVaf&up_id=546535876&vd_source=3eff9f8c4e7699f592fd939e8be2e42d

在处理面板数据时，选择固定效应模型（FE）还是随机效应模型（RE），通常会使用Hausman检验。然而，在存在异方差或序列相关的情况下，传统的Hausman检验可能不再适用，因为其假设的稳健性被破坏。

对于这种情况下的模型选择，可以采用如下的方法：

1. **Robust Hausman检验**：尽管直接的"robust Hausman test"命令在Stata中不存在，但可以通过一些间接方式实现。例如，使用`xtoverid`命令，它可以进行固定效应与随机效应之间的过识别限制（overidentification）测试。

2. **Sargan-Hansen J-Test**：在`xtoverid`输出中的"Sargan-Hansen statistic"就是用于检验模型的过识别约束。如果这个统计量不显著，即p值大于0.1，那么随机效应模型是可接受的；反之，则倾向于固定效应模型。

3. **基于理论和数据特征的选择**：在实际操作中，即使Hausman检验或Sargan-Hansen测试表明应选择某一模型，也需要考虑模型设定背后的经济学逻辑。如果解释变量与个体效应相关（即存在内生性），则固定效应可能是更好的选择；反之，如果这种关联可以忽略，则随机效应可能更合适。

具体到你提供的Stata命令：

```
webuse nlswork, clear
xtset idcode
glo xlist "collgrad grade union msp nev_mar age race not_smsa south year"
xtreg ln_wage $xlist, re r

xtoverid
```

这里的`xtoverid`命令实际上是在进行固定效应与随机效应之间的选择，通过Sargan-Hansen统计量来判断模型的过识别约束。如果结果不显著（p值大于0.1），则倾向于接受随机效应模型；反之，则表明固定效应模型可能更合适。

在处理面板数据时，基于稳健性考虑和理论合理性进行综合判断，是选择适当模型的关键。

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