楼主: weilx2003
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[问答] 介绍一下VAR模型好吗？ [推广有奖]

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weilx2003 发表于 2008-6-10 20:26:00 |只看作者 |坛友微信交流群|倒序 |AI写论文

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我想对多个变量进行协整检验，可是同学告诉我，多个变量无法进行协整。如果要对多个变量进行长期稳定性检验，就得用VAR模型，是这样吗?

VAR模型需要的样本容量大吗？多少年，20,30,40？样本容量不够怎么办？直接进行回归行不行啊？什么时候用回归，什么时候用VAR模型，什么时候用协整？

谢谢指教！

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关键词：VAR模型 AR模型 VaR 多个变量 样本容量 VaR 模型

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zmkking 发表于2楼  查看完整内容

首先多变量是可以进行协整的，多变量也不是要用什么VAR的，VAR的理论基础不是那么牢固，不过却是操作起来比较简单.但是VAR也不能判断便谅解有没有长期特性的啊，一般都是看看短期动态效应了

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沙发
zmkking 发表于 2008-7-14 11:27:00 |只看作者 |坛友微信交流群
首先多变量是可以进行协整的，多变量也不是要用什么VAR的，VAR的理论基础不是那么牢固，不过却是操作起来比较简单.但是VAR也不能判断便谅解有没有长期特性的啊，一般都是看看短期动态效应了
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藤椅
zmkking 发表于 2008-7-14 11:28:00 |只看作者 |坛友微信交流群
首先多变量是可以进行协整的，多变量也不是要用什么VAR的，VAR的理论基础不是那么牢固，不过却是操作起来比较简单.但是VAR也不能判断便谅解有没有长期特性的啊，一般都是看看短期动态效应了

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