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BHAR模型如何使用？ 各位大神，我的论文在衡量企业上市后长期回报时要用到BHAR模型，BHAR模型是什么原理？这里指的是平均收益率还是超额收益率，数据哪里有？怎么计算？

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关键词：AR模型 如何使用 企业上市 超额收益率 收益率

BHAR不是模型吧，只是一种对Abnormal return 的计算方法，和CARs一样都是在做Event study中衡量超额收益的统计指标，计算方法见：http://eventstudymetrics.com/index.php/event-study-methodology/

很多文献里都有提到这两种方法，而且还有两者差异的比较，具体自己找，下面是个网站给出的例子

http://eventstudymetrics.com/index.php/long-term-event-studies-and-the-calender-time-portfolio-approach/

另外，衡量Abnormal return 还可以用calender-time approach， 用这个方法感觉会有亮点，event time approach方法用的太多，后期的文章calender-time见的蛮多