楼主: njdxjp
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[CFA] 求问一道关于ULAE准备金的求法 [推广有奖]

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副教授

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njdxjp 发表于 2011-3-2 13:27:38 |AI写论文

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题目如下:

2008年底已付赔款   6000                                  2008年已发生赔款   8500
2008年底未决赔款准备金  10000                     2008年IBNR准备金 2200
2007年底未决赔款准备金   7500                        2008年已付ULAE   260

假设间接理赔费用在立案时发生50%,求ULAE准备金。

请高手帮忙解答下,做出的答案总对不到,答案是264.13.

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关键词:ULAE 准备金 题目如下 IBNR 请求帮助 准备金 求法 ULAE

沙发
crymic 发表于 2011-3-17 23:24:56
ULAE Reserve= ULAE Ratio*(50%*CASERESERVE+IBNR)
ULAERATIO=260/6000
CASERESERVE=10000-2200
IBNR=2200

藤椅
tracyruan 发表于 2013-4-17 14:52:28
ULAE Reserve= ULAE Ratio*(50%*CASERESERVE+IBNR)
ULAERATIO=260/(0.5*(6000+8500))=0.035862
CASERESERVE=10000-2200=7800
IBNR=2200
ULAE=0.035862*(0.5*7800+2200)=218.76

板凳
daiwatao 发表于 2013-4-17 17:45:45
260/6000*((10000-2200)*0.5+2200)

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