时间序列,谢谢老师!

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请教连老师一个问题

时间序列, 一共4个变量，Y 和 x1, x2,x3。 其中被解释变量Y是非平稳,一阶之后变平稳了.
x1, x2,x3分别是3个解释变量,其中x1, x2都是平稳的； x3是非平稳的,2阶之后才可以平稳。

现在的问题是,我可以做如下的回归么

一阶之后的Y=x1+ x2 + 2阶之后的x3

如果可以的话，我不理解协整是怎么回事情，协整不是要求变量都是同阶的么？

学的很菜，请老师多多指教，谢谢！！

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关键词：时间序列 解释变量 非平稳 连老师 老师 时间 序列

其一，协整分析主要用于分析两个非平稳变量之间的“长期”和“短期”关系，就像我在视频中所讲的“醉酒的人牵着狗行走”的例子中人和狗的关系一样；

其二，你提到 x3 是二阶单整的，我觉得这有点奇怪，经济变量很少有二阶单整的。我想你需要看看这个变量是否已经剔除了通胀的因素，或者是否有些离群值或异常值没有得到妥善的处理，这些都可能导致单根检验失效，从而使你得出二阶单整的结论；

其三，排除上述因素后，你可以用 reg D.lny x1 x2 D.lnx3 进行回归分析，之所以采用 lny, lnx3，而不采用他们的原始值，是因为 D.lnx 表示 x 的增长率，有明确的含义。如此一来，D.lnx 一方面克服了 x  本身非平稳的问题，同时也使得整个模型的含义易于解释。

谢谢连老师的耐心回复!

1.关于协整这部分,我学来学去只看到关于2个变量之间的例子,所以当变量多起来的时候, 例如1个被解释变量,3个解释变量的时候,我就不知道该怎么去做回归分析了. 只记得协整里面说这些变量都必须是同阶的,所以当这几个变量都不是同阶的时候,我就傻傻的不知道该怎么办了! 原来只要把它们各自都平稳了,就可以放在一个回归式子里面做回归分析了! 如果想研究一对变量是否有协整关系的话,需要再单独拿出它们来具体分析了,老师,我的理解对吧?

2. 连老师果然很棒!!我是混到家了.经你的提醒,我才反映过来,我的这个变量只有2/3的数据.比如说30周的数据,我的这个变量只有20周,这样做回归进去是很有问题的. 我只用20周的数据检测一下,平稳多了,呵呵.

3.谢谢老师的方法,我会这样做的.看样子有时间需要再重新好好听听老师的讲义了,谢谢了!! 受益非浅!!