时间序列平稳，协整 问题

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见过一些文献，也是指数标准差，为何他们会是一节单整，而我的是平稳的，因此，和另一个一节单整的序列作不了协整……
但是，差分后，两组序列，都是平稳的，但是一元一次回归的话，系数符号也还好，也显著，但是解释系数R平方才0.013，太低了，有意义吗？但这也是必然的，因为我要研究的只是一个序列对另一个序列的影响而已，所以肯定还漏了其他更重要的解释变量。
求解释与支招！！！谢谢

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关键词：时间序列 解释变量 R平方 标准差 影响 标准差

我已经回答你了

ffyyll13 发表于 2012-1-15 16:39
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多谢

happybobo 发表于 2012-1-15 17:32
多谢

不客气

ffyyll13 发表于 2012-1-15 16:39
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你好，请问，欲考察波动性，指数取对数后仍不平稳，是否无法建立arch模型？！

个人觉得如果你用的差分序列放在模型里也有意义的话，系数能够通过检验就差不多可以。 R方虽然低，但时序中R方一般也不会很高。