楼主: christina0714
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[问答] 日收益率建模问题 [推广有奖]

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我用代表日收益率,对它做自相关检验,得出的Q值说明不具有自相关性,请问这种情况下如何建立模型来分析日收益率的波动性?
原本是想建立GARCH模型来分析其波动性。
同时,如果用Rt平方再乘以10000,这个值来代表日收益率可以嘛?如果用这个参数表示可以发现它有自相关性。
求高手指教
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关键词:日收益率 收益率 GARCH模型 ARCH模型 自相关检验 建模 日收益率 自相关性检验

沙发
christina0714 发表于 2011-3-4 14:05:52 |只看作者 |坛友微信交流群
为什么没有人回答!!版主呢?

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