楼主: 依ぁ远
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[时间序列问题] 求教如何gen股票的日收益率 [推广有奖]

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依ぁ远 发表于 2013-12-9 02:31:34 |AI写论文

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数据给了3个月内100只股票X1,X2,X3...........X100价格和市场指数Xm,请问如何gen一个新的变量R=(Xt-Xt-1)/Xt-1?随意选取一个股票作为目标股票Xi,谢谢了
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关键词:日收益率 收益率 市场指数 如何 收益率

沙发
瘠北幼农 发表于 2013-12-9 11:12:08
收益率一般都用log(price)!为什么要用这种算法呢?

藤椅
瘠北幼农 发表于 2013-12-9 11:21:13
但这个方程的实现程序是:

gen t=_n
tsset t //设定时间
gen r=D.x/x[_n-1]

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