VaR中的KUPIEC检验R语言代码

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dreamerzz

发表于 2021-3-8 15:17:54 |AI写论文

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R语言的kupeic检验

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沙发

fucuo124651(真实交易用户) 发表于 2021-3-16 10:24:18 来自手机

dreamerzz 发表于 2021-3-8 15:17
有详细代码

你好能请教你问题吗？

藤椅

fucuo124651(真实交易用户) 发表于 2021-3-16 10:26:00 来自手机

请问这个m等于150是怎么得来的

板凳

dreamerzz(未真实交易用户)

发表于 2021-3-16 17:59:02

fucuo124651 发表于 2021-3-16 10:26
请问这个m等于150是怎么得来的

第二行M的值是根据你的VaR预测失败次数取的，比失败次数大一些，你要看画出来的图里面两线的交点范围是不是在0-m中，不在的话可以根据你的m值扩大，后面要计算具体的LR值的时候，你的M就是实际值低于VaR值的次数。

报纸

彤彤2000(未真实交易用户) 发表于 2022-4-17 10:57:41

dreamerzz 发表于 2021-3-16 17:59
第二行M的值是根据你的VaR预测失败次数取的，比失败次数大一些，你要看画出来的图里面两线的交点范围是不 ...

您好,还想问您一下,画出来的图里面两条线交点代表什么呢,两个m值

地板

hhdxlll(未真实交易用户) 发表于 2022-11-12 19:35:59

求指教哦

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