[求助]计算VAR时，如何计算kupiec检验的失败次数区间？

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关于VaR模型的失败检验法其中之一是Kupiec1995年提出的失败频率检验法，他提出了一个LR检验法，比如他本人给出样本为255个样本点下，95%置信度下VaR的失败次数区间为[6,21]。但在任意样本数任意置信度下，如何计算这个失败次数区间？

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关键词：kupiec VaR VAR模型 AR模型 检验法 置信度 如何 模型 样本

Kupiec1995年提出的失败频率检验法是把实际损失超过VaR计为失败，把实际损失低于VaR的计为成功。则失败与否的观察的可视为一系列独立的贝努里试验，因此，检验模型的准确性相当于检验失败率等于特定概率的零假设。

这样VaR模型的准确性评估就转化为检验失败频率是否显著不同于给的的（1－置信度）。为此，Kupiec提出用LR检验，而LR检验是似然比率检验。

LR统计量在零假设下，服从自由度为1的开平方分布。

因此，通过开平方分布的置信区间及LR统计量的公式可以求出任意置信度下的失败率的区间，再乘以样本点数可以计算出在任意样本数任意置信度下，如何计算这个失败次数区间。

[此贴子已经被作者于2008-2-17 23:55:19编辑过]

问一下，何谓失败呢？

给出的两个LR的公式为何不一样~p=1-a的吧~

请问楼主现在懂了吗？同求指导！

hwak 发表于 2008-2-17 23:37
Kupiec1995年提出的失败频率检验法是把实际损失超过VaR计为失败，把实际损失低于VaR的计为成功。则失败与否 ...

求失败区间要解一个有超越函数的不等式，怎么解？

https://bbs.pinggu.org/thread-410869-1-1.html  
或许有帮助
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鱼竹舟 发表于 2014-6-23 10:43
https://bbs.pinggu.org/thread-410869-1-1.html  
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只能MATLAB 或R语言

鱼竹舟 发表于 2014-6-23 10:43
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