命令thregs为自己编写,具有以下特点:
1. 可估计截面门槛模型,或者时间序列门槛模型。
2. 可检验是否存在门槛效应。
3. 即使变量含缺失值,不需要特意处理缺失值,可以直接运行命令。
4. 允许变量存在滞后项,例如:thregs i q1 q2 L.q3 L.d1 qd1, thres(d1) dthres(L.c1) reps(300) qn(400) trim(0.01)。
5. 只要不存在完全共线性,可以存在c.var1#c.var2交互项变量。
6. 注意:
1)不允许存在内生变量,目前,最多只允许存在 2 个门槛值。
2)下载前请先查看“命令thregs的安装和操作说明文档”,看是否为自己需要的命令。
命令格式:
thregs devar indepvars,thres(thres_var) dthres(dthres_varlist) [qn(#) reps(#) trim(#) level(#) gen(string)]
命令说明:
1)indepvars为系数不随门槛变量变化的解释变量。
2)thres(thres_var)用于指定变量thres_var为门槛变量。
3)dthres(dthres_varlist)用于指定系数随门槛变量变化的解释变量。
4)qn(#)用于指定分位数搜索间隔,默认为qn(400):
qn(400):搜索区间为1%、1.25%、1.50%、1.75%、……、99%共393个分位数。
qn(200):搜索区间为1%、1.5%、2%、2.5%、……、99%共197个分位数。
操作示例:
- use DurlaufJohnson.dta,clear
- thregs GDP_Growth, thres(GDP) dthres(log_GDP InvGDP Pop_Growth school) reps(300) qn(400) trim(0.15)
- use DurlaufJohnson.dta,clear
- thregs GDP_Growth log_GDP InvGDP c.log_GDP#c.InvGDP, thres(GDP) dthres(Pop_Growth school) reps(300) qn(400) trim(0.15)