截面和时序门槛模型（内生变量）：Stata命令thivregs和示例

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命令thivregs为自己编写，具有以下特点：

• 可估计截面门槛模型，或者时间序列门槛模型。
• 可检验是否存在门槛效应。
• 允许存在内生变量，但只允许存在1个内生变量。
• 即使变量含缺失值，不需要特意处理缺失值，可以直接运行命令。
• 允许变量存在滞后项。
• 只要不存在完全共线性，可以存在c.var1#c.var2交互项变量。
• 注意：
  

    1）目前，最多只允许存在 2 个门槛值。

    2）下载前请先查看“命令thivregs的安装和操作说明文档”，看是否为自己需要的命令。

命令格式：

thivregs devar indepvars,thres(thres_var)dthres(dthres_varlist)endo(endovar) inst(instlist) [qn(#) thnum(#) reps(#) trim(#) level(#) gen(string)]

命令说明：

1）indepvars为系数不随门槛变量变化的解释变量。

2）thres(thres_var)用于指定变量thres_var为门槛变量。

3）dthres(dthres_varlist)用于指定系数随门槛变量变化的解释变量。

4）endo(endovar)用于指定内生变量，只允许有1个内生变量。

5）inst(instlist)用于指定工具变量，可以有多个工具变量。

4）qn(#)用于指定分位数搜索间隔，默认为qn(400)。

       qn(400)：搜索区间为1%、1.25%、1.50%、1.75%、……、99%共393个分位数。

       qn(200)：搜索区间为1%、1.5%、2%、2.5%、……、99%共197个分位数。

操作示例：

1. use DurlaufJohnson.dta,clear
   
2. gen time=_n
   
3. tsset time
   
4. thivregs GDP_Growth log_GDP, thres(L.GDP) dthres(InvGDP Pop_Growth) endo(log_GDP) inst(school) reps(300) qn(400) trim(0.15)
   
5. 
   
6. use DurlaufJohnson.dta,clear
   
7. thivregs GDP_Growth log_GDP, thres(GDP) dthres(InvGDP Pop_Growth c.InvGDP#c.Pop_Growth) endo(log_GDP) inst(school) reps(300) qn(400) trim(0.15)

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关键词：内生变量 Johnson Durlauf varlist Growth 门槛模型 内生变量 交互项变量

能进行变量外生性和过度识别约束检验吗？

能进行变量外生性和过度识别约束检验吗？

weining2020 发表于 2022-5-3 16:55
能进行变量外生性和过度识别约束检验吗？

运行指令thivregs估计门槛模型之后，运行estat endogenous 可检验变量是否外生，运行estat overid可进行过度识别约束检验。

泥嚎，能画LR图吗？