宏观经济指标时间序列的数据处理

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正在做一个关于宏观经济指标对股票价格影响的实证分析，主要是用这些指标对股票价格或者是股票收益作多元线性回归。我用的是最简单的路径分析方法，就是每个变量对于股票收益有直接影响，变量之间有相互影响。
大多数指标都是指数形式的，比如价格指数，工业生产指数，等等，想问一下对于这样的时间序列分析，（我用的是月度数据），我的回归模型中的自变量(比如说：工业生产总值IP), 是直接取这些指标每月的对数值呢(lnIP)，还是取每个指标对于上个月的变化率(IP2/IP1-1)，还是取于之前一个月的对数值差(lnIP2-lnIP1)？ 请那位大虾指导一下，万分感谢！！

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