[求助]有协整关系但没有因果关系的原因

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<p>      两个时间序列有协整关系，为什么格兰杰因果检验的结果没有因果关系呢？</p><p>       请各位高手帮忙！</p>

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关键词：协整关系 因果关系 格兰杰因果检验 格兰杰因果 因果检验 格兰杰

非常正常的,因果检验其实只是说明一个变量的加入是否对于预测另一个变量可以增加新的内容,而协整表示的是他们之间的长期均衡关系,如果两个变量有长期均衡关系,那么某一个变量在预测另一个变量时当然可能增加新的信息也可能不会增加新的信息

协整必然Granger相关，但Granger相关则不一定协整

如果协整却Granger无关，那叫什么协整

我估计是你实用的VAR框架下的granger检验，这样可能是检验不出来的。

在确定协整关系的情况下，应该使用建立在VEC（向量误差修正模型）基础上的协整检验来做，参数约束检验中要包含长期和短期关系、也可以只包含短期关系，我目前还没有见到协整序列在这一检验框架下Granger无关的实例。（相关做法可以参考王少平的书）

对于两个单整序列，由于误检的关系，VAR框架的Granger检验一般会是相关的，即使不协整，我另一个怀疑是你协整的这一结论是错误的

以下是引用summerec在2008-7-2 23:15:00的发言：

协整必然Granger相关，但Granger相关则不一定协整

如果协整却Granger无关，那叫什么协整

我估计是你实用的VAR框架下的granger检验，这样可能是检验不出来的。

在确定协整关系的情况下，应该使用建立在VEC（向量误差修正模型）基础上的协整检验来做，参数约束检验中要包含长期和短期关系、也可以只包含短期关系，我目前还没有见到协整序列在这一检验框架下Granger无关的实例。（相关做法可以参考王少平的书）

对于两个单整序列，由于误检的关系，VAR框架的Granger检验一般会是相关的，即使不协整，我另一个怀疑是你协整的这一结论是错误的

既然协整一定GRANGER相关,那还做GRANGER检验,简直是画蛇添足,脱裤子放庇,多此一举

   

   VAR框架下的granger检验可以说明什么呢？在高铁梅的书上看到过介绍，可是有点迷糊，分不清楚这种grange检验和group granger有什么区别？希望高手指点指点，不胜感激！

在这里问下，如果两个用EVIEWS验证是协整关系，那他们是不是一定能做出误差修正模型？

同意2楼的看法。我也常遇到协整但没有Granger因果的情况。如果你知道协整和Granger因果的含义应该就能明白了。Granger因果反应的是一个变量的滞后项对另一个变量的当期项是否有解释作用，而协整反应的同期关系，二者并不一定有关系。

根据Granger那个什么定理，协整关系一定可以用ECM表示。

正常的很,变量越多,越不能成立!

知道协整之后还做格兰杰检验绝不是脱裤子放屁，做格兰杰检验可以帮助你知道谁是谁的格兰杰原因