用Bootstrap法做中介效应分析时，如何包含固定效应？

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我先通过逐步回归检验中介效应【核心解释变量是cepi，理想的中介变量是industry】

1. *逐步回归检验中介效应
   
2. reghdfe lpergdp cepi $X , absorb(cityID year) cluster(cityID)  //cepi系数-0.0567，p=0.000
   
3. 
   
4. reghdfe industry cepi $X , absorb(cityID year) cluster(cityID)  //cepi系数不显著
   
5. 
   
6. reghdfe lpergdp cepi industry $X , absorb(cityID year) cluster(cityID) //cepi系数-0.0564，p=0.000，industry系数-0.0306，p=0.017

复制代码

由于第二个回归cepi系数不显著，借鉴温忠麟（2014）的检验程序，采用Bootstrap法

1. bootstrap r(ind_eff) r(dir_eff), reps(1500) : sgmediation lpergdp, mv(industry) iv(cepi) cv($I)
   
2. estat bootstrap, percentile bc

复制代码

但这样做，采用的是OLS估计，导致总效应、直接效应和间接效应全部变成正的了，与之前的估计完全矛盾了。结果见图1：
图1


也尝试将i.year和i.city加入控制变量中，但结果还是不理想，命令如下，结果见图2：

1. bootstrap r(ind_eff) r(dir_eff), reps(1500) : sgmediation lpergdp, mv(industry) iv(cepi) cv($I)    // I中加入了i.year i.city
   
2. estat bootstrap, percentile b

复制代码

无法直接将i.year和i.city这两个变量直接写进cv()里，会报错：


“factor variables and time-series operators not allowed”

图2


这种情况下，我要怎么输入命令，才能保证Bootstrap法用的还是regdhfe的估计方法，或者起码保证控制了年份和个体固定效应？
如果不用Bootstrap的话，在sobel检验中能和regdhfe结合吗？或者控制年份和个体固定效应。

望指教，谢谢！

参考文献：温忠麟, 叶宝娟. 中介效应分析:方法和模型发展[J].心理科学进展, 2014, (05 vo 22): 731-745.

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关键词：bootstrap法 Bootstrap Bootstra 中介效应分析 boots Bootstrap 中介效应 固定效应 sobel

同样的问题，我也有疑惑

ritazhu15 发表于 2021-3-22 15:39
同样的问题，我也有疑惑

在命令前加上xi：试试

1. xi: bootstrap r(ind_eff) r(dir_eff), reps(1500) : sgmediation lpergdp, mv(industry) iv(cepi) cv(x1 x2 x3 i.year i.cityID)   

复制代码

xi可以识别变量中带i.的变量

sgmeditation不能直接在cv里加i.*来控制固定效应，要先生成虚拟变量

caojielaotou 发表于 2021-4-8 16:36
sgmeditation不能直接在cv里加i.*来控制固定效应，要先生成虚拟变量

请问该怎么生成虚拟变量呢？

18041553900 发表于 2021-7-26 16:40
请问该怎么生成虚拟变量呢？

以年份为例：
tab year,gen(dyear)
sgmediation y, mv(z) iv(x) cv(dyear1-dyear*）

楼主是怎么解决的 求教求教

楼主 关于固定化效应模型的bootstrap问题 请问您解决了吗 求回复

rucwcg 发表于 2021-3-19 12:35
我先通过逐步回归检验中介效应【核心解释变量是cepi，理想的中介变量是industry】
由于第二个回归cepi系数 ...

楼上已经回答了，手工产生虚拟变量

rucwcg 发表于 2021-3-22 16:00
在命令前加上xi：试试xi可以识别变量中带i.的变量

多谢！问题已解决