从收益率计算价格

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有一只股票的初始价格(initial_price)和每天的收益率(ret)。现在想从推算出股票每天的价格。

具体算法为:
第1天：Want_1 = initial_price * (1+ret_1) 【注：Want_1是第1天的WANT，ret_1是第1天的ret。】
第2天：Want_2 = want_1 * (1+ret_2)
第3天：Want_3 = want_2 * (1+ret_3)
以此类推

请问SAS如何编程？

Date	ret	initial_price	WANT
0		10	10
1	0.01		10.1
2	0.02		10.302
3	0.03		10.61106
4	0.04		11.0355
5	0.05		11.58728
6	0.06		12.28251
7	0.07		13.14229

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关键词：收益率 Initial Price Want Rice 收益率 如何

用IML解决了。继续求data解决方案。

IML大致如下：

total = nrow(ret);
count_ret = sum(ret^=.);

do i = count_ret to total;
  want[i,]=want[i-1,]/(1+ret[i,]);
end;

你那支股票很牛嘛，每天都上升？

k231251727 发表于 2011-3-16 22:20
你那支股票很牛嘛，每天都上升？

不光是上升，收益率还是线性增长滴

这个可用，就是不知道效率如何。

edit：怎么我copy过来缩进都没有了……郁闷。

data test;
    input Date ret initial_price;
    datalines;
0 .    10
1 0.01 .
2 0.02 .
3 0.03 .
4 0.04 .
5 0.05 .
6 0.06 .
7 0.07 .
    ;
run;

data result;
    set test;
    if _n_=1 then do;
        want=initial_price;
    end;
run;

%macro calc;
    proc sql noprint;
        select count(*)-1
        into :count_ret
        from test;
        %do i=1 %to &count_ret;
            select want into :last_want from result
            where date=%eval(&i-1);
            update result
            set want=%sysevalf(&last_want)*(1+ret)
            where date=&i;
        %end;
    quit;
%mend calc;
%calc

1. data temp;
   
2.               initial_price=10;
   
3.                      do ret=0 to 0.07 by 0.01;
   
4.                       output;
   
5.                       end;
   
6.          data temp2;
   
7.                 set temp;
   
8.                 if _n_=1 then  want=initial_price;
   
9.                                want=want*(1+ret);
   
10.                  retain want;
    
11.            run;

复制代码