[求助]如何根据交易记录计算月收益率

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各位大侠：

受困多日未有头绪，特请赐教。谢了先！

内容如下：

一、已有信息

某个账户的交易流水

二、目的:

模拟出每月末和每月初的账户资产(股票市值+现金)，进而计算每月的投资回报率

 

三、方法：

1、  对于有交易记录第1个月，根据买入股票市值，倒推出月初的现金总额，进而根据月末股票市值来计算当月收益率（如果买入、卖出在当月已完成，要计算盈利或亏损带来的现金）；

2、  第2月及以后，一般根据上月末的资产（股票，现金）和本月末资产计算当月投资回报率。但是数据显示，月内可能有巨额短期交易，月初的现金不足以完成此类交易，需要对月初的现金进行重新估计——因此，本月初的现金不等于上月末的现金。

3、  对于当月的几笔短期顺序完成的交易（卖出第一支股票后，才买入第二支股票），可能使用的同一笔现金，因此要估计出需要的最大的资金量。

4、  每月末股票的价格以当月最后一个交易日的收盘价计量，如果当月股票全部停盘，以最近的交易日收盘价计量。

 

四、困难:

1、  没有账户的现金流入、流出信息；只能推测每月的最大现金；

2、  由于没有现金数据，只能每月都倒推月初的现金数据；

3、  区分短期交易是连续的还是同时的。

交易记录见下

序号 买卖方向   股票代码  交易日期  成交数量  买入价格 卖出价格
1 1 600071 2006/11/27 10000 5.33  .
2 1 600348 2006/12/1 800 13.49  .
3 1 600348 2006/12/1 7100 12.97  .
4 1 600001 2006/12/4 13500 4.16  .
5 2 600071 2006/12/4 -10000 . 5.66
6 2 600001 2006/12/5 -13500 . 4.15
7 2 600348 2006/12/6 -7900 . 12.94
8 1 600050 2006/12/13 20000 3.80  .
9 2 600050 2006/12/14 -20000 . 3.82
10 1 000063 2006/12/27 1000 37.59  .
11 1 600050 2006/12/27 10000 4.41  .
12 1 600348 2006/12/29 2000 14.86  .
13 2 000063 2007/1/4 -1000 . 38.65
14 2 600050 2007/1/4 -10000 . 5.01
15 1 000541 2007/1/8 3000 10.41  .
16 2 000541 2007/1/9 -3000 . 10.63
17 2 600348 2007/1/9 -2000 . 16.76
18 1 600050 2007/1/10 22300 4.81  .
19 2 600050 2007/1/11 -22300 . 4.80
20 1 601398 2007/1/15 19600 5.42  .
21 2 601398 2007/1/16 -19600 . 5.53
22 1 000002 2007/1/17 5900 18.08  .
23 2 000002 2007/1/18 -5900 . 16.10
24 1 000726 2007/1/22 9600 9.90  .
25 2 000726 2007/1/26 -9600 . 11.50
26 1 600497 2007/1/29 1000 80.70  .
27 2 600497 2007/1/30 -1000 . 81.40
28 1 000898 2007/2/26 8000 13.70  .
29 2 000898 2007/2/28 -8000 . 12.23
30 1 600036 2007/3/6 6000 16.00  .
31 2 600036 2007/3/7 -6000 . 15.97
32 1 600050 2007/3/7 18000 5.33  .
33 2 600050 2007/3/13 -18000 . 5.16
34 1 000630 2007/3/28 3000 11.24  .
35 1 601398 2007/3/28 6000 5.31  .
36 1 000006 2007/4/11 1400 14.66  .
37 1 000538 2007/4/12 1000 32.10  .
38 1 000630 2007/4/12 1800 14.53  .
39 2 601398 2007/4/12 -6000 . 5.56
40 2 000538 2007/4/18 -1000 . 30.90
41 2 000006 2007/4/23 -400 . 17.65
42 2 000006 2007/4/23 -1000 . 18.05
43 1 600028 2007/4/27 1000 11.33  .
44 1 600050 2007/4/27 2000 5.79  .
45 1 600519 2007/4/27 100 95.24  .
46 1 000630 2007/4/30 1500 15.70  .
47 1 600019 2007/4/30 3000 11.23  .
48 2 000630 2007/5/8 -2300 . 16.50
49 1 600028 2007/5/8 3100 12.00  .
50 1 600028 2007/5/8 4700 12.00  .
51 2 000630 2007/5/10 -4000 . 16.00
52 2 600028 2007/5/15 -8000 . 12.41
53 1 600137 2007/5/17 3000 40.59  .
54 1 600050 2007/5/18 5000 6.20  .
55 2 600137 2007/5/18 -3000 . 40.88
56 1 601398 2007/5/18 10000 5.49  .
57 1 600050 2007/5/23 3000 6.33  .
58 2 600519 2007/5/23 -100 . 98.50
59 2 601398 2007/5/23 -10000 . 5.50
60 1 000063 2007/5/25 1300 44.55  .
61 2 000063 2007/5/30 -1300 . 48.90
62 2 600019 2007/5/30 -3000 . 12.07
63 2 600050 2007/5/30 -4000 . 6.16
64 2 600050 2007/5/31 -6000 . 6.02
 

注：为简化计算，可以将买入价（未卖出）作为月末的收盘价。

[此贴子已经被作者于2009-4-22 20:47:22编辑过]

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关键词：收益率 投资回报率 投资回报 最后一个 各位大侠 交易 收益率 记录

太高深了！你先手工算一遍给大家看看。

对于2006年12月的计算是这样考虑：

（1）月初股票状态是上月的底的1万股 600071；

（2）月初现金状态根据12月的买卖股票现金流入流出估计，求出累计现金流的最小值；

从数据可以看出第4笔交易时的159029元是该账户完成交易需要的最低现金（需要注意的是T+1交易）；

（3）月末每只股票的数量可以由股票流水得到；

（4）月末的现金数量根据（2）算出月初金额和资金流水得到月末数据；

（5）上述过程每月依次修正每月初、月末的现金、股票组合。

序号 买卖方向 股票代码 交易日期 成交数量 买入价格 卖出价格 现金流 累计现金流
1 1 600071 2006/11/27 10000 5.33 ．  -53,296  
2 1 600348 2006/12/1 800 13.49  ．　-10,795  -10,795
3 1 600348 2006/12/1 7100 12.97　．   -92,074  -102,869
4 1 600001 2006/12/4 13500 4.16   ．　-56,160  -159,029
5 2 600071 2006/12/4 -10000  ．　5.66  56,600　  -102,429
6 2 600001 2006/12/5 -13500  ．　4.15  56,025  　-46,404
7 2 600348 2006/12/6 -7900  ．　12.94  102,223　55,819
8 1 600050 2006/12/13 20000 3.80   ．　-76,000  　-20,181
9 2 600050 2006/12/14 -20000  ．　3.82  76,400  　56,219
10 1 000063 2006/12/27 1000 37.59   ．　-37,590  18,629
11 1 600050 2006/12/27 10000 4.41   ．　-44,100  -25,471
12 1 600348 2006/12/29 2000 14.86   ．　-29,720  -55,191

[此贴子已经被作者于2009-4-24 11:23:16编辑过]