个股类似这样的数据形式
stkcd | time | price |
000001 | 2010/1 | 23 |
000001 | 2010/2 | 27 |
000002 | 2010/1 | 42 |
000002 | 2010/2 | 45 |
000002 | 2010/3 | 48 |
楼主: zttrjl
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9934
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求教:如何用SAS对所有个股分别计算对数收益率并分别进行回归 |
硕士生 65%
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回帖推荐Bel-esprit 发表于2楼 查看完整内容 分别求对数收益率:
proc sort data=yourdata;
by stkcd time;
run;
data yourdate;
set yourdata;
by stkcd;
lag_price=lag(price);
if first.stkcd then lag_price='.';
run;
data yourdata;
set yourdata;
log_return=log(price/lag_price);
run;
分别跑回归:
proc reg data=yourdata;
model month_return=log_return;
by stkcd;
run;quit;
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