求教：如何用SAS对所有个股分别计算对数收益率并分别进行回归

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求助：做论文，在处理数据，发现把所有个股的月收盘价按时间顺序排列成一列时，怎么分别计算出每只股票的月度对数收益率？然后把每只股票的月收益率分别与指数收益率进行回归？
个股类似这样的数据形式

stkcd	time	price
000001	2010/1	23
000001	2010/2	27
000002	2010/1	42
000002	2010/2	45
000002	2010/3	48

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关键词：对数收益率 收益率 如何用 Price stkcd 收益率 如何

分别求对数收益率：
proc sort data=yourdata;
    by stkcd time;
run;
data yourdate;
    set yourdata;
    by stkcd;
    lag_price=lag(price);
    if first.stkcd then lag_price='.';
run;
data yourdata;
    set yourdata;
    log_return=log(price/lag_price);
run;

分别跑回归：
proc reg data=yourdata;
    model month_return=log_return;
    by stkcd;
run;quit;

谢谢，研究一个下午终于做出来了，可是能冒昧地再问一下，分别回归之后的系数怎样输出到一个数据集中，因为刚才的回归只是我模型的第一步，之后需要对估计出的系数作为因变量回归

zttrjl 发表于 2016-11-18 15:54
谢谢，研究一个下午终于做出来了，可是能冒昧地再问一下，分别回归之后的系数怎样输出到一个数据集中，因为 ...

使用ods命令，具体的可以去看看SAS帮助

在proc reg语句中加入outest=你要输出的数据集名称

十分有用，赞一个