[问答] 【【高人解答】】关于GARCH系数为负的问题? [推广有奖]

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楼主

mahui6666 发表于 2011-3-17 11:00:07 |AI写论文

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看过以前大家关于GARCH系数为负问题的求助帖，但但并未得到确切的解答，在此求高人就此问题给于解答！！！
我用资本流动量数据研究其波动问题，在做GARCH（1,1）的模型结果中，发现alpha为负，而且alpha与belta之和大于0。后者可以解释为波动会持续下去而不会收敛，但系数为负的问题始终不知道是为什么如何解答。

求高人解答！